台灣利率市場：10年券殖利率反彈 消化新變種病毒訊息；銀行回補積數

【彭博】-- 隨著市場消化新變種病毒omicron的影響，美債殖利率今天跌深反彈，台灣指標10年期公債殖利率亦自兩周低點轉升，不過終場縮減升幅，尾隨台股震盪收跌的態勢。

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• 日盛證券債市交易員Kevin Shih在電話採訪中表示，變種病毒的消息為債市帶來短線的多頭機會，也打消一些長線的空方想法，暫時降低台債10年殖利率朝0.60%走升的可能性

  • 預期油價不至於再朝90美元上漲，有助緩和一些通膨前景的疑慮

  • 基本預期Fed將在明年6月升息，台灣央行則是最快在明年第四季時升息12.5基點

  • 本周美債走勢待觀察經濟數據的表現；由於近來30年長券盤勢相對較穩，限制了空方發揮的空間，預估美債10年殖利率上檔在1.6%可獲支撐

  • 預估台債10年券本周交投區間在0.55%-0.58%

• 台灣官方上周五公佈上修今年及明年的經濟成長率預測，對今年CPI年增率預測值亦調高至1.98%

  • 主計總處上修GDP成長展望 今年通膨估逼近2%警戒線

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，隨著銀行間累計超額準備已升高至逾1.2兆元台幣，今天市場上資金供應順暢，短率大致平穩；本周持續關注銀行間在周五提存期底前積數回補情況，以及股市波動對資金進出的影響。

• 綜合兩位銀行資金調度人士，整體資金充裕，本提存期調度問題已不大；但對於12月情勢謹慎以對

  • 台股上周五大跌後，其中一位銀行人士稱，部份證券業務較多的銀行今天有些拆入需求

• 綜合兩位票券商表示，周初票量不大，銀行間買票到期續做順暢

  • 與銀行成交約30天期的自保短票利率在0.30%，跨新曆年在約0.32%-0.33%，均持平上日

  • 一至三周拆款利率持穩在約0.30%-0.31%

  • 其中一位稱，投信多能到期續買進短票，壽險資金則有些多缺不一

• 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.303%

• 台灣貨幣市場資金預覽：央行存單到期2.1兆元台幣；債券發行280億元

市場動態

• 據櫃買中心數據，10年指標券最後成交在0.562%，升0.6基點；成交3.5億元

• 台股加權指數下跌0.2%，報17328.09點

• 台北時間下午2:50，據彭博數據，5年期利率交換報0.7575%，升0.5基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.4731%，亞洲盤中報1.5175%

• 台北時間下午2:33，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.082%，區間在0.078%-0.085%，上日收在0.084%

  • 2-7天平均利率在0.231%，區間在0.11%-0.31%

  • 上交易日當日超額準備為740億元台幣；本提存期累計超額準備為1兆2385億元台幣，加計前期1%超額準備為1兆4390億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為9兆3256.8億元台幣，上日增發77億元

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