台灣利率市場:10年利率跳升至逾一年半新高;央行減發存單後資金好轉

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【彭博】-- 台灣公債今天量增走空,指標10年殖利率一度彈升至0.535%的去年3月以來最高,之後部份買盤出手令終場升幅略收斂;此外5年殖利率則是強升至0.435%,5/10年利差顯著縮窄至不到10基點。

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  • 康和證券債市交易員Aaron Shie在電話採訪中表示,交易商擔心美債持續走空的影響,使得今天台債賣壓較重,特別是5年券

    • 近來貨幣市場資金較緊,而且自從上周央行的兩年期存單標售利率攀升後,或使得銀行對於短券利率要求更高,也影響台債氣氛出現變化

    • 台債目前短線偏空,但中長線是否進入空頭格局還待觀察,因為台灣央行的貨幣政策不會那麼快調整

    • 以目前情勢來研判,台灣央行最快在明年底升息,尾隨美國Fed之後

    • 預估指標10年券殖利率短線區間在0.50%-0.55%,五年券估0.40%-0.45%

  • 10年公債「A10111」本周二標售時的得標利率為0.5%,以今天收盤殖利率來看,意味著得標者已在帳面虧損狀態

    • 「A10111」將在明天正式發行,而其目前也在發行前交易期間的增額發行券「A10111R」將接棒為10年期指標券

貨幣市場

據多位票券商及銀行人士指出,在昨天央行大幅減發存單逾1000億元台幣後,貨幣市場資金供給有所回升,不過調度仍保守,且利率暫未回落。

  • 綜合三位銀行資金調度人士,今天上門找錢的同業顯著減少,利率則大致維持在近期平均水平,沒有大幅升跌

    • 央行昨天減發存單,有效解決立即緊迫缺口,但之後幾天仍需觀察市場資金供給狀況,以及外資動向

  • 綜合兩位票券商表示,今天銀行間買票意願好轉,但整體氣氛仍保守謹慎,對於買票利率有所堅持

    • 與銀行成交約30天期的自保短票利率以0.31%居多數,區間則維持在昨日的0.30%-0.32%

    • 落點在新曆年關前的短票利率開價約在0.31%-0.33%

    • 拆入月內資金的利率在約0.27%-0.28%

  • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 台灣央行昨天存單發行量較到期量減少1463.7億元台幣,一位央行業務局官員表示,主要是欲分散存單到期落點,沒有政策方向改變的意涵,請銀行在到期量少的日期再行申購

  • 台灣短票市場:30天期自保票上日平均利率0.31% 創去年6月下旬來最高

市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券最後成交在0.528%,升2.3基點;成交13億元

    • 5年指標券最後成交在0.435%,升4.5基點;成交9億元

  • 台股加權指數基本持平,報16889.51點

  • 台北時間下午1:54,據彭博數據,5年期利率交換報0.7425%,升1.5基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.6567%,亞洲盤中報1.6515%

  • 台北時間下午12:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.084%,區間在0.08%-0.09%,上日收在0.083%

    • 2-7天平均利率在0.234%,區間在0.08%-0.3%

    • 上交易日當日超額準備為1686億元台幣;本提存期累計超額準備為7575億元台幣,加計前期1%超額準備為1兆896億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為9兆973.4億元台幣,上日減發1463.7億元

重點新聞

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