台灣利率市場：五年券殖利率創三個月最大降幅；短票買氣尚好

【彭博】-- 美國製造業指數跌至逾兩年低點，緩解市場對聯儲會過度緊縮的擔憂，美國各年期債券殖利率於周一回落，帶動台灣五年券A11108R殖利率周二跟進下降至1.525%，降幅為近三個月來最大。

• 永豐金證券債市交易員Ivor Su於電話訪問中表示，5年期債券因年期較短、風險較高，成為近期較為活躍標的，因此也於周二跟進各國債市殖利率走弱

  • 觀察儘管德國CPI創新高，但是短債沒有明顯反映，且美國製造業數據疲軟、英國將祭出紓困措施等，讓目前市場上擔憂經濟下行風險的聲浪大過於通膨，預計短期間台債殖利率將跟隨國際行情偏下回檔

  • 觀望美國本周五公布的非農就業數據，其中薪資變化將決定下一波債券殖利率走向

  • 估計本週10年券與5年券交投區間在1.5%至1.6%

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，周二進入適用新存準率的提存期，銀行間資金分布不均，調度也較為保守，拆款利率有稍微拉高的趨勢，短票利率則維持在近日區間。

• 綜合兩位銀行調度人士表示，因應存款準備率提高25基點對新一旬提存期的影響，資金調度較為保守

  • 其中一位僅拆出到期續做款項，給小銀行的月內資金利率約在1.12%-1.13%，大致維持昨日標準

  • 另一位向同業拆入一周資金利率在0.93%，兩周利率在1.04%，較昨日高一些

• 綜合兩位票券商表示，銀行短票買氣還算不錯，資金調度沒有太大問題，利率也維持近日水準

  • 與銀行成交30天期的自保票利率主要在約1.11%-1.14%

  • 資金缺口不大，尚無須向銀行拆入資金

  • 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 申購央行存單是台灣銀行業者消化餘錢的主要管道之一。台灣央行存單未到期餘額在周一大幅降至約8兆9億元水準，部份因為有1700億元的364天期到期，周二才會續發行1400億元364天期存單

• 台灣短票市場：30天期自保票上日平均利率1.108% 成交區間下移

市場動態

• 台北時間11:45，據櫃買中心，5年券A11108R最後成交在1.525%，跌7.5基點；成交3億元

• 台股加權指數上漲2.1%，報13576.52點

• 台北時間15:00，據彭博數據，5年期利率交換報1.325%，跌4.25基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.6387%，亞洲盤中報3.5716%

• 台北時間14:30，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.441%， 區間在0.43%-0.45%，上日收在0.432%

  • 2-7天平均利率在1.031%， 區間在0.9%-1.15%

  • 8-14天平均利率在1.098%， 區間在1%-1.16%

  • 上交易日當日超額準備為負954億元台幣；本提存期累計超額準備為2兆1904億元台幣，加計前期1%超額準備為2兆4693億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為8兆9.05億元台幣，上日減發1442億元

重點新聞

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