台灣利率市場：10年殖利率創三周新低 交投清淡仍觀望；短率高位鬆動

【彭博】-- 聯儲會官員稱不會因為股市動盪而改變貨幣政策緊縮計畫，加上經濟放緩的疑慮，多空消息使美國國債周五於亞洲盤延續隔夜震盪格局。台灣指標10年公債少量成交，殖利率連續五天下跌，收盤報1.27%創三周新低。

• 台新銀行債券交易員Aaron Chien於電話採訪中表示，儘管債市悲觀氛圍有所緩解，沒有之前那麼恐慌，但是市場缺乏題材，買賣雙方仍偏向觀望

  • 後續觀察指標10年券及指標5年券的空單水位變化

  • 預期台灣央行將會在六月升息半碼(12.5基點)或一碼，從經濟面考量應升息半碼，從通膨面考量應升息一碼

  • 如果沒有特殊事件驅動利率大跌，或觸發空單回補潮，估計台債將在區間震盪

  • 估計下周指標10年券交投區間在1.25%至1.35%

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，因央行近期減少存單發行，市場資金較為寬鬆，短期利率高位略有鬆動，但整體變化不大。此外，因央行存單發行情況較難預料，調度策略力求穩定。

• 綜合兩位銀行調度人士表示，市場上短期資金較前陣子充沛，但仍有分配不均的趨勢，少部分銀行與票券商仍需要拆款，利率變化不大

  • 其中一位拆出月內資金給小銀行利率在0.605%，跨月在0.62%，與昨日大致相同

• 綜合兩位票券商表示，今日發行量較大，但銀行短票買盤依然強勁

  • 其中一位表示，部分壽險業者到期不續作短票，因此資金缺口變大，但是不難調度，跨月資金利率在0.63%，與昨日大致相同

  • 與銀行成交約30天期的自保票利率主要在0.63%，大區間在0.62%-0.63%；上日大區間在0.62%-0.64%

• 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 台灣短票市場：30天期自保票上個交易日平均利率降至0.612%

市場動態

• 據櫃買中心數據，10年指標券最後成交在1.27%，跌5.25基點；成交1億元

• 台股加權指數上漲0.8%，報16144.85點

• 台北時間下午2:49，據彭博數據，5年期利率交換報1.55%，基本持平

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報2.837%，亞洲盤中報2.8532%

• 台北時間下午2:30，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.181%，區間在0.178%-0.19%，上日收在0.181%

  • 2-7天平均利率在0.552%，區間在0.3%-0.63%

  • 上交易日當日超額準備為1108億元台幣；本提存期累計超額準備為2兆2583億元台幣，加計前期1%超額準備為2兆5448億台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為8兆8846.20億元台幣，上日減發113.5億元

重點新聞

• 中國5年期LPR大幅降息15個基點 重拳應對地產及宏觀經濟下行壓力

• 中國刺激手段已達5萬多億美元 力保經濟不因疫情而失色

• 堪薩斯城聯儲行長：市場動盪不會改變聯儲會的緊縮計畫

• 耶倫不認為聯儲會應當上調2%的通膨目標

• 高盛與摩根大通策略師認為衰退擔憂言過其實 但也有人覺得沒這麼簡單

• 日本通膨率超出央行目標 令堅守鴿派的黑田東彥面臨複雜局面

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