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全球市场恐慌情绪弥漫 美国国债波动率指标创下十余年高位

【彭博】-- 衡量美国国债波动率的一个指标已飙升至全球金融危机结束以来的最高水平,当前通胀率飙升、全球加息和对经济衰退的担忧,导致不确定性加剧。

衡量国债收益率波动程度的指标--3M10Y互换期权波动率,周三升破150个基点,创出2009年9月以来的最高水平。衡量美国国债隐含波动率的ICE美国银行MOVE指数连续第五日上涨,点位略低于2020年3月新冠疫情爆发期间所触及的峰值。

除了通胀加速上升和央行快速收紧政策外,交易员还受到政府对金融市场进行干预的惊吓。日本财务省上周涉足外汇市场以提振日元,英国央行开始购买英国国债以阻止国债下跌。

“这是一个疯狂的时期,如果情况进一步恶化,可能会进行更多干预,”道明证券驻新加坡策略师Prashant Newnaha说。“到目前为止,我们已经有了政府在能源市场实施上限,日本财务省捍卫日元,英国央行出售干预国债。下一步会是什么呢?”

美国10年国债收益率周三升破4%,为2010年以来首次,1月初一度低至1.53%。2年期国债收益率今年的波动区间从0.75%到4.35%。

随着利率互换与美国国债之间的利差波动,本周互换期权也走高。

原文标题

Treasuries Volatility Exceeds Pandemic High as Global Fears Rise

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