台湾利率市场：5年及10年收益率大跌 鲍威尔谈话激励美债；短率平稳

【彭博】-- 美联储主席鲍威尔上日发表谈话不够鹰派，引发市场预测升息周期峰值不会超过5%，激励美债曲线向下趋陡，隔夜10年期美债收益率一度跌破3.60%。台湾指标5年公债收益率周四大跌近10基点，收报1.16%，为8月下旬以来新低；10年期亦直攻1.40%的逾两个月最低。

• 群益金鼎证券债券交易员Baker Tu于电话采访中表示，在交易商带盘而且场中缺乏卖压的情况下，台债收益率跌幅有些意外的大

  • 美联储升息路径已经明确，台湾央行可能12月最后一次升息且不调存准率，加上台币回升，令台债收益率有往下带的空间

  • 短线预估5年券收益率将朝1.10%而10年期朝1.30%下探

  • 目前台湾公司债的信用利差吸引人，买气胜过公债

• 据彭博数据，5年期IRS盘中一度跌至1.1200%，创8月19日以来最低

• 鲍威尔暗示最早12月放慢升息步伐 利率顶部“略高于”9月预期

货币市场

据票券商及银行人士指出，进入12月份首日市况变化不大，银行间在周五提存期底前偏向消化余钱，但市场上资金需求不强，利率暂时持稳于区间内。

• 据一位银行资金调度人士表示，有些昨天不能做跨月交易的银行今天在市场上欲消化短钱，希望拆出隔夜等较短天期资金

  • 少量拆出两周资金给小银行在1.18%，买进跨新历年短票在1.25%

  • 至少将等到台湾央行理监事会（12月15日）之后再决定跨年拆款交易开价

• 综合两位票券商表示，银行间有些消化资金的短票买气，部份银行愿意往近期利率区间的低位成交

  • 与银行成交约30天期在新历年前到期自保票利率主要在1.22%-1.24%，大致同上日

  • 跨新历年交易仍不多，其中一位称开价在约1.25%-1.27%

  • 上述交易员不愿具名接受采访，因未被授权公开评论

• 台湾短票市场：30天期自保票上日平均利率1.22%；11月份升3.7基点

• 台币盘初急升0.8%至30.658元 创近三个月盘中新高；台股涨回万五关卡

市场动态

• 据柜买中心数据，10年指标券最后成交在1.4%，跌8基点；成交2亿元

  • 5年指标券最后成交在1.16%，跌9.5基点；成交4.5亿元

• 台股加权指数上涨0.9%，报15012.8点

• 台北时间13:39，据彭博数据，5年期利率交换报1.1401%，跌3.49基点

• 美国10年期国债收益率纽约尾盘报3.6054%，亚洲盘中报3.6128%

• 台北时间12:00，据拆款中心数据，隔夜拆款加权平均利率在0.439%，区间在0.429%-0.45%，上日收在0.434%

  • 2-7天平均利率在1.045%，区间在0.55%-1.2%

  • 8-14天平均利率在1.171%，区间在1.1%-1.2%

  • 上交易日当日超额准备为540亿元台币；本提存期累计超额准备为2兆1697亿元台币，加计前期1%超额准备为2兆3341亿元台币

• 截至上交易日，央行定存单未到期余额为8兆2131.95亿元台币，上日增发51亿元

重点新闻

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