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台灣利率市場:中長券殖利率大跌 標售遠優於預期;短票利率高檔下移

【彭博】-- 美債殖利率盤整等候聯儲會之際,台灣周三進行今年度最後一檔公債標售的需求強勁,10年券標售利率1.3%,遠低於預期,推動指標10年期殖利率大跌亦收在1.3%,創9月以來新低。

  • 指標20年券殖利率下跌14基點至1.55%;30年券A11111亦大跌30基點至1.75%

  • 康和證券債券交易員Vince Lin於電話採訪中表示,10年券標售狀況優於預期,主要是受到籌碼面與消息面的雙重影響,籌碼方面有銀行補券需求,消息面則是昨日CPI數據顯示通膨放緩,一口氣將利率往下帶

    • 市場認為台灣央行應該會在下周四升息12.5基點,關注焦點在於央行對於明年利率政策是否給予明確指示

    • 台灣債市後市除了等待央行開會之外,也會受全球央行貨幣政策牽動;短線上另要觀察月底公布明年度債券發行計畫

  • 台灣10年公債得標利率1.3%低於預期 投標力道大增

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出,提存期初資金調度並不急迫,加上央行下周召開利率會議在即,銀行的交易意願不高,拆款利率大致不變;短票則因近期發行量偏少,利率高檔向下鬆動。

  • 據兩位銀行資金調度人士表示,市場資金需求不大,以到期續作為主

    • 拆出一周資金給票券商利率在1.18%-1.20%,拆款天期跨過央行理監事會議的利率在1.22%

    • 其中一位表示,目前選擇計畫加大申報央行存單力道以去化資金

  • 綜合兩位票券商表示,近期在高檔徘徊的短票利率今日稍有鬆動趨勢,拆款利率則大致維持在近日區間

    • 與銀行成交跨新曆年的約30天期自保票利率約在1.25%;上日大區間為1.24%-1.27%,主要集中在1.25%

    • 其中一位表示,拆入落點在央行理監事會議前的資金利率1.17%;跨過會議的二至三周利率約在1.20%

  • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場:30天期自保票上日平均利率1.243% 刷新有紀錄以來新高

市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券最後成交在1.3%,跌8基點;成交1.5億元

  • 台股加權指數下跌0.7%,報14630.01點

  • 台北時間13:35,據彭博數據,5年期利率交換報1.14%,升1基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.5314%,亞洲盤中報3.5478%

  • 台北時間12:01,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.435%,區間在0.43%-0.45%,上日收在0.438%

    • 2-7天平均利率在0.665%,區間在0.5%-1.18%

    • 上交易日當日超額準備為531億元台幣;本提存期累計超額準備為598億元台幣,加計前期1%超額準備為4529億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為8兆3239.85億元台幣,上日增發57億元

重點新聞

  • 巴克萊:台灣央行12月料再升息12.5基點 明年底或出現降息可能

  • 美國政界和商界聯袂助陣 台積電將把美國投資規模提高至400億美元

  • 華爾街再次鍾情美國國債 因為利息實在誘人

  • 華爾街大行掌門人齊聲唱衰美國經濟 美股走勢亮起紅燈

  • 中國防疫政策重大轉變 調整優化一些限制措施

  • 中國據悉討論將2023年GDP成長目標設在5%左右

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