台灣利率市場：中長券殖利率大跌 標售遠優於預期；短票利率高檔下移

【彭博】-- 美債殖利率盤整等候聯儲會之際，台灣周三進行今年度最後一檔公債標售的需求強勁，10年券標售利率1.3%，遠低於預期，推動指標10年期殖利率大跌亦收在1.3%，創9月以來新低。

• 指標20年券殖利率下跌14基點至1.55%；30年券A11111亦大跌30基點至1.75%

• 康和證券債券交易員Vince Lin於電話採訪中表示，10年券標售狀況優於預期，主要是受到籌碼面與消息面的雙重影響，籌碼方面有銀行補券需求，消息面則是昨日CPI數據顯示通膨放緩，一口氣將利率往下帶

  • 市場認為台灣央行應該會在下周四升息12.5基點，關注焦點在於央行對於明年利率政策是否給予明確指示

  • 台灣債市後市除了等待央行開會之外，也會受全球央行貨幣政策牽動；短線上另要觀察月底公布明年度債券發行計畫

• 台灣10年公債得標利率1.3%低於預期 投標力道大增

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，提存期初資金調度並不急迫，加上央行下周召開利率會議在即，銀行的交易意願不高，拆款利率大致不變；短票則因近期發行量偏少，利率高檔向下鬆動。

• 據兩位銀行資金調度人士表示，市場資金需求不大，以到期續作為主

  • 拆出一周資金給票券商利率在1.18%-1.20%，拆款天期跨過央行理監事會議的利率在1.22%

  • 其中一位表示，目前選擇計畫加大申報央行存單力道以去化資金

• 綜合兩位票券商表示，近期在高檔徘徊的短票利率今日稍有鬆動趨勢，拆款利率則大致維持在近日區間

  • 與銀行成交跨新曆年的約30天期自保票利率約在1.25%；上日大區間為1.24%-1.27%，主要集中在1.25%

  • 其中一位表示，拆入落點在央行理監事會議前的資金利率1.17%；跨過會議的二至三周利率約在1.20%

• 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 台灣短票市場：30天期自保票上日平均利率1.243% 刷新有紀錄以來新高

市場動態

• 據櫃買中心數據，10年指標券最後成交在1.3%，跌8基點；成交1.5億元

• 台股加權指數下跌0.7%，報14630.01點

• 台北時間13:35，據彭博數據，5年期利率交換報1.14%，升1基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.5314%，亞洲盤中報3.5478%

• 台北時間12:01，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.435%，區間在0.43%-0.45%，上日收在0.438%

  • 2-7天平均利率在0.665%，區間在0.5%-1.18%

  • 上交易日當日超額準備為531億元台幣；本提存期累計超額準備為598億元台幣，加計前期1%超額準備為4529億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為8兆3239.85億元台幣，上日增發57億元

重點新聞

• 巴克萊：台灣央行12月料再升息12.5基點 明年底或出現降息可能

• 美國政界和商界聯袂助陣 台積電將把美國投資規模提高至400億美元

• 華爾街再次鍾情美國國債 因為利息實在誘人

• 華爾街大行掌門人齊聲唱衰美國經濟 美股走勢亮起紅燈

• 中國防疫政策重大轉變 調整優化一些限制措施

• 中國據悉討論將2023年GDP成長目標設在5%左右

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