台灣利率市場：公債成交冷清 觀望美國非農數據；拆款與短票利率升

【彭博】-- 聯儲會官員對核心通膨升高表示憂慮，並保持鷹派論調，使得美債殖利率隔夜走升，台灣公債市場成交冷清，仍在觀望其他重要經濟數據對國際債市影響，周五電子盤僅有一筆10年券A11110成交，收盤在1.660%，下跌5基點。

• 國票證券債券交易員Tim Yu於電話訪問中指出，近期市場偏向觀望，等待美國非農與下周的通膨數據公布，觀察對國際債市的影響

  • 台灣下周三標售10年券時點正好落在美國主要經濟數據發布前，可能會影響投標意願，加上最近市場比較缺錢，預計標售結果會落在1.7%

  • 近期壽險業偏向賣出債券，不過整體冷券賣壓有較9月緩和

  • 估計下週10年券交投區間在1.65%至1.75%；5年券則在1.5至1.6%

• 美國銀行經濟分析師Miao Ouyang及Helen Qiao在周五報告中指出，台灣相對穩定的CPI年增率顯示通膨已在今年6月見頂，且接下來較高的基期以及政府物價穩定措施，將使物價維持在可控範圍

  • 然而，通膨率仍維持在台灣央行緊戒線之上直到2023年中，預期央行將繼續升息，估計12月份將會再升息12.5基點

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，銀行間資金分配不均，加上三天連續假期的積數提存壓力，有餘錢的行庫不斷拉抬利率，短票利率的開價高點持續向上，部分需拆入款項的同業望之卻步；一周期和兩周期拆款最高利率已升至1.18%。

• 據兩位銀行調度人士表示，最近央行存單到期金額較少，自身超額準備還是負數，較需向同業拆入資金，但調度不順

  • 其中一位表示，部分到期的拆入款項交易對手無法繼續承作，若資金供應狀況沒有改善會考慮減少存單申購

• 綜合兩位票券商表示，銀行資金供應較少，部分短票可以賣給企業，或者自身短票到期量大，可以補足資金缺口，

  • 與銀行成交30天期的自保票利率大區間約在1.13%-1.17%，集中在約1.13%-1.15%；上日主要在1.13%-1.15%

  • 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 據拆款中心數據，兩周期拆款早盤最高成交在1.18%，本周以來此區間高檔走升4基點；一周期的區間高檔亦走高至1.18%

• 台灣短票市場：30天期自保票上日平均利率1.139% 再創有紀錄以來新高

市場動態

• 台北時間中午12:26，據櫃買中心，10年期公債A11110成交在1.660%，跌5基點

• 台股加權指數下跌1.4%，報13702.28點

• 台北時間14:45，據彭博數據，5年期利率交換報1.4575%，升2.25基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.8236%，亞洲盤中報3.8489%

• 台北時間14:30，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.443%， 區間在0.433%-0.45%，上日收在0.437%

  • 2-7天平均利率在1.113%， 區間在1%-1.18%

  • 8-14天平均利率在1.161%， 區間在1.13%-1.18%

• 上交易日當日超額準備為負78億元台幣；本提存期累計超額準備為負1294億元台幣，加計前期1%超額準備為2261億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為8兆972.6億元台幣，上日減發185.4億元

重點新聞

• 聯儲會官員合力傳遞鷹派信號 稱擔憂核心通膨率水平

• 比爾·格羅斯與前東家意見統一 認為債券殖利率可能見頂

• 美國上周首次申領失業救濟人數達到21.9萬人 高於經濟學家預期

• 台灣國安基金決議繼續穩定股市 因國際不確定因素仍多

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