台灣利率市場：台灣指標10年券殖利率小幅走升；拆款利率升

【彭博】-- 美國通膨指標個人消費支出價格指數4月上漲超乎預期，放大聯儲會繼續升息的機會，美國短端國債殖利率隔夜上升，周一因國殤紀念日休市；台債方面交易亦相對冷清，僅10年期指標券殖利率小升0.75基點，為近四周新高。

• 凱基證券債市周報指出，本周適逢月底，交易料將轉趨淡靜，次級市場賣壓降低及多方控盤企圖下，美債走空對國內債市影響效果亦將有限

  • 今年來得力於籌碼優勢，台債市況報喜不報憂，極度壓抑的殖利率水準亦不宜再行追價，操作建議持盈保泰，待利率適度彈升後再行進場

  • 利率交換市場方面，相對於美債因通膨情勢仍嚴峻，市場正對聯儲會升息步調過度樂觀的預期進行調整，相對於國內市場對於六月台灣央行暫停升息的預期似乎過於樂觀，故應注意利率上行風險

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，隨著報稅報稅季截止日期逼近，銀行周一普遍出現大額企業稅上繳國庫，資金水位不足；再加上颱風預期靠近台灣，市場憂心市場運行將受干擾，銀行操作保守且拆款利率略升。

• 綜合兩位銀行資金調度人士表示，同業普遍都缺錢，外資也因為美國國殤紀念日休市而沒有多餘資金可供拆出

  • 其中一位僅能拆入隔夜資金，利率大致不變

• 據兩位票券商表示，今天市場上的錢比較難找，所幸資金缺口不大，短票銷售尚順暢，不過拆款方面利率有所提升

  • 與銀行成交約30天自保短票利率主要在1.30%-1.31%；上周五主要在1.31%

  • 其中一位向銀行拆入三周資金利率在1.31%-1.32%，較上周五提升1基點

  • 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 台灣貨幣市場資金預覽：央行存單到期1兆元；年度所得稅申報截止

• 台灣短票市場：30天期自保票上交易日成交利率1.310% 創一個月新高

市場動態

• 據櫃買中心數據，10年指標券最後成交在1.18%，升0.75基點；成交1億元

• 台股加權指數上漲0.8%，報16636.3點

• 台北時間11:19，據彭博數據，5年期利率交換報1.37%，升2基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.7983%，亞洲盤中報3.7983%

• 台北時間14:30，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.692%， 區間在0.68%-0.7%，上日收在0.686%

  • 2-7天平均利率在1.076%， 區間在0.8%-1.33%

  • 8-14天平均利率在1.302%， 區間在1.24%-1.32%

  • 上交易日當日超額準備1311億元台幣；本提存期累計超額準備為1兆8236億元台幣，加計前期1%超額準備為1兆9180億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為8兆4075.5億元台幣，上日減發183.5億元

重點關注

• 大選臨近經濟形勢難言樂觀 台灣再度下調全年成長預期

• 國泰人壽計畫主力投資美國公司債；首季投資資產升破7.4兆元

• 拜登稱已與麥卡錫達成債務上限協議 可避免美國違約

• 美股期貨走高、亞股開盤上漲 美國達成臨時債務協議提振風險偏好

• 彭博經濟研究：美國消費者長期通膨預期回落 但依然處於高位

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