台灣利率市場：公債交易觀望下周超級央行周；中秋長假前短率再拉高

【彭博】-- 美國8月零售銷售數據優於預期，牽動10年期美債殖利率回升至近日的盤整區上緣。台灣公債電子盤今天無成交，市場聚焦下周四凌晨FOMC會議將公佈的前瞻指引，以及當天午後台灣央行將召開的季度理監事會議。

據截止今天下午2點的彭博調查，已回覆的14位分析師一致預期台灣央行本次會議將維持政策利率不變下周本地債市並關注，財政部周三將公佈第四季公債發行計劃細節，以及周五將標售20年期公債國票證券今天的晨訊指出，雖短期利率因季節因素小幅走高，但不影響持續抱公債的信心展望後市，中秋連假前因市場消息面平淡，預期台債仍難脫離窄幅區間盤整；不過中國恆大集團事件，對國際高收債及其連動的影響需密切觀察10年券走勢預測0.40%-0.43%區間整理一周市場回顧：恆大危機加劇；監管矛頭直指博彩；債券南向通下周上線台積電將發行四種年期共163億元台幣公司債 較競標增發一檔

貨幣市場

據兩位票券商及兩位銀行人士指出，在中秋節長假前夕市況未能轉鬆，各家銀行正謹慎計算今天的當日準備數字，儘管有部份銀行開始有餘錢可以供應，但有新錢需求者仍可能會面臨較高的利率開價，部份拆款及短票利率再拉高。

綜合兩位銀行調度人士指出，很多交易昨天已經預先框定，多數交易的利率維持在高檔，有部份交易則進一步調升利率其中一位公股銀行人士稱，自家可供應資金有限，對一些新承作需求的拆款加碼利率，但接受度不高；今天拆出給銀行一周資金在0.17%-0.20%，拆給票券商跨月資金在0.25%-0.26%綜合兩位票券商交易員指出，今天發票量大，加上銀行與壽險的短票買氣都偏保守，主要交易利率再拉高與銀行成交約30天期的自保短票利率主要在0.22%-0.23%；上日主要在0.21%-0.225%跨月拆款利率0.23%-0.25%，大致持堅上日區間；月內拆款在約0.20%-0.21%上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論台灣金融市場9月20日及21日將因中秋節休市，9月22日（周三）恢復正常交易台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.225% 升至七周高點

市場動態

據櫃買中心數據，10年指標券尚無成交；上日收報0.4100%5年指標券無成交，上日收報0.2926%台股加權指數基本持平，報17276.79點台北時間下午2:22，據彭博數據，5年期利率交換報0.62%，升0.75基點美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.3378%，亞洲盤中報1.3328%台北時間下午2:00，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.088%，區間在0.085%-0.1%，上日收在0.084%2-7天平均利率在0.181%，區間在0.16%-0.24%上交易日當日超額準備為841億元台幣；本提存期累計超額準備為8119億元台幣，加計前期1%超額準備為9584億元台幣截至上交易日，央行定存單未到期餘額為9兆3216.1億元台幣，上日增發452.2億元

重點新聞

滯漲魔鬼嚇不倒淡定的美債投資者 殖利率水平保持低位歐洲能源危機引發亞洲恐慌搶購 全球通膨及復甦前景更加嚴峻鮑威爾評估聯儲會官員投資規定 外界將此僅視為一個開端美國和澳大利亞對香港問題表達擔憂 並稱有意加強與台灣的關係中國央行逾七個月首次重啟14天期逆回購 跨季時點投放穩定資金面 恆大危機若引發不受控的崩盤 那才是中國真正的噩夢歐洲央行稱英國金融時報關於通膨和利率前景的報導不準確美國國債7月海外持有量創紀錄高位 中國持有量止跌回升

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