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台灣利率市場：台債淡靜 觀望美債與短率走勢；資金供需態勢趨穩

Betty Hou
·4 分鐘文章

【彭博】-- 鮑威爾談話在上周五推動美債短券走弱且曲線趨平，今天亞洲盤中10年美債徘徊在1.65%附近。台灣公債電子盤今日無成交，在指標10年期殖利率上日衝高至逾一年半新高後，市場關注利空因子未除之下，後續是否仍有停損賣盤。

Most Read from Bloomberg

  • 台新銀行債市交易員Aaron Chien在電話採訪中表示，台債不見成交並非好現象，上次10年券標售以來累積的帳面虧損壓力可能仍未渲洩

    • 美債持續走空，加上台灣貨幣市場短率仍有上行空間，都可能驅動台債殖利率上推

    • 接下來的觀察重點在投資盤是否已停損完畢、財政部明年的發債計畫，以及台灣央行對升息的態度

    • 若美國明年6月升息，料台灣最早明年第三、四季升息

    • 預估美債10年券殖利率至年底區間落在1.7%上下，也有機會上彈至1.8%

    • 預估台債10年期殖利率短線交投區間在0.55%-0.6%

  • 據櫃買網站，10年券A10111R今天早盤一度成交在0.62%，但之後已取消交易

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貨幣市場

據多位票券商及銀行人士指出，今天市況延續上周四、五因央行減發存單後的穩定氛圍，資金供需平順；不過月底將至，銀行態度仍偏保守，利率也在上日高檔盤旋，持續觀察提存期底前銀行資金調度的狀況。

  • 綜合三位銀行資金調度人士，今日市場上籌得短錢容易，資金缺口都能補平，也能供票券商到期續做

    • 其中一位稱，小型銀行的資金需求較上周緩和，拆給小型銀行的月內拆款利率約在0.28%，拆給票券商月內拆款利率大約在0.30%，持穩於上周區間高位

    • 買票利率大約在0.31%-0.32%，與上日相同

  • 綜合兩位票券商表示，今日銀行端資金供應回復正常的充足狀態，到期款項可供跨月續做，利率則是持平於上日高檔

    • 與銀行成交約30天期的自保短票利率主要在0.31%-0.32%，與上周五持平

    • 與銀行拆入一至兩周的跨月資金利率在約0.30%-32%

  • 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.316% 創去年5月來最高

  • 台灣貨幣市場資金預覽：存單到期1.78兆元；公債及國庫券到期650億元

市場動態

  • 據櫃買中心數據，10年指標券無成交；上周五「A10111」收報0.555%，增額券「A10111R」收報0.57%

  • 台股加權指數基本持平，報16894.24點

  • 台北時間14:19，據彭博數據，5年期利率交換報0.77%，基本持平

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.6324%，亞洲盤中報1.6484%

  • 台北時間14:30，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.088%， 區間在0.079%-0.22%，上日收在0.083%

    • 2-7天平均利率在0.191%， 區間在0.079%-0.31%

  • 上交易日當日超額準備為1435億元台幣；本提存期累計超額準備為1兆3640億元台幣，加計前期1%超額準備為1兆6961億元台幣

  • 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為91085.5億元台幣，上日增發50.8億元

重點新聞

  • 市場綜述：房地產稅試點打壓中資地產；人行加速淨投放；原油金屬齊漲

  • 布倫特原油期貨升破86美元 沙烏地稱OPEC+在供應方面應維持謹慎政策

  • 殖利率即便只是溫和上升 債券持有人也可能蒙受2.6萬億美元的損失

  • 房地產稅改革試點漸行漸近 中資地產股反彈之路再遭逆風

  • 中資地產商面臨惡性循環 史上最嚴峻評級下調潮勢將再推升違約風險

  • 聯儲會主席鮑威爾暗示通膨風險上升 重申加息時機還不成熟

  • 耶倫預計美國通膨將在2022年年中前持續高企

  • 美國10月服務業創三個月來最快成長 製造業因供應面問題減速

  • 重重阻力之下 中國經濟放緩速度有可能快於市場預期

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