台灣利率市場:10年券殖利率走升 明標售利率估跌;短率於高位徘徊
【彭博】-- 隨著美股尾盤下跌,美國國債期貨於周一得到支撐,周二則在平盤上下震盪;台灣方面則因周三將標售10年期增額債券,該檔券殖利率於周二彈升至1.1975%,創逾兩周新高。
康和證券債市交易員Vince Lin在電話採訪中表示,10年殖利率走升應該是因為明天將標售的不確定性,這期券發行前交易的空單並不多,意味著標售時可能較少空單回補的買盤
近來債市買盤多傾向尋找收益率相對較高的優質公司債;公債交易較冷清,買盤意願多在標售時才出手
這期增額券標售利率料較上次走低,主要反映這段時間美債殖利率亦下滑,而且通膨已在相對高檔,隨著原物料及原油價格走跌,預期8月至9月通膨數據有望放緩
目前債市進入一個多空大致平衡的狀態,預估本周10年券區間在1.15%-1.25%,估5年券在1.05%-1.10%
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貨幣市場
據票券商及銀行人士指出,除了企業股利發放持續影響市場資金供應,銀行傾向在期初先將積數補齊,資金調度保守,有錢的行庫優先找票券商去化資金,拆款與短票買斷利率在高位徘徊。
據兩位銀行調度人士表示,市場上需去化資金的行庫不多,在保守的調度策略下,拆款利率居高不下,缺錢的銀行拆入款項較為不順
其中一位表示,上周尚可拆出資金,這周心有餘而力不足,以少量到期續借為主,拆出月內資金利率給票券商在0.9%,給中型銀行在0.79%,與上日大致相同
綜合兩位票券商採訪,銀行資金多缺不一的情況更為嚴重,但尚有銀行能夠承做多的票券,買氣還算穩定
與銀行成交約30天期、跨月的自保票利率主要成交在0.91%-0.93%,與上日大致相同;月內短票的利率視天期而定在約0.90%-0.91%,上日約在0.89%
其中一位向銀行拆入月內資金在0.88%-0.91%,與上日大致相同
上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論
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市場動態
據櫃買中心數據,10年指標券成交在1.1975%,升4.75基點;成交4.5億元
台股加權指數上漲0.2%,報15050.28點
據彭博數據,5年期利率交換報1.07%,跌2.5基點
美國10年期國債殖利率紐約尾盤報2.7572%,亞洲盤中報2.7572%
台北時間12:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.305%, 區間在0.304%-0.31%,上日收在0.306%
2-7天平均利率在0.792%, 區間在0.5%-0.9%
上交易日當日超額準備為276億元台幣;本提存期累計超額準備為363億元台幣,加計前期1%超額準備為3297億元台幣
截至上交易日,央行定存單未到期餘額為8兆4219.8億元台幣,上日減發414.9億元
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