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台灣利率市場:10年券殖利率走升 明標售利率估跌;短率於高位徘徊

【彭博】-- 隨著美股尾盤下跌,美國國債期貨於周一得到支撐,周二則在平盤上下震盪;台灣方面則因周三將標售10年期增額債券,該檔券殖利率於周二彈升至1.1975%,創逾兩周新高。

  • 康和證券債市交易員Vince Lin在電話採訪中表示,10年殖利率走升應該是因為明天將標售的不確定性,這期券發行前交易的空單並不多,意味著標售時可能較少空單回補的買盤

    • 近來債市買盤多傾向尋找收益率相對較高的優質公司債;公債交易較冷清,買盤意願多在標售時才出手

    • 這期增額券標售利率料較上次走低,主要反映這段時間美債殖利率亦下滑,而且通膨已在相對高檔,隨著原物料及原油價格走跌,預期8月至9月通膨數據有望放緩

  • 目前債市進入一個多空大致平衡的狀態,預估本周10年券區間在1.15%-1.25%,估5年券在1.05%-1.10%

    • 彭博調查:台灣10年公債得標利率估1.20% 料連兩次下滑

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出,除了企業股利發放持續影響市場資金供應,銀行傾向在期初先將積數補齊,資金調度保守,有錢的行庫優先找票券商去化資金,拆款與短票買斷利率在高位徘徊。

  • 據兩位銀行調度人士表示,市場上需去化資金的行庫不多,在保守的調度策略下,拆款利率居高不下,缺錢的銀行拆入款項較為不順

    • 其中一位表示,上周尚可拆出資金,這周心有餘而力不足,以少量到期續借為主,拆出月內資金利率給票券商在0.9%,給中型銀行在0.79%,與上日大致相同

  • 綜合兩位票券商採訪,銀行資金多缺不一的情況更為嚴重,但尚有銀行能夠承做多的票券,買氣還算穩定

    • 與銀行成交約30天期、跨月的自保票利率主要成交在0.91%-0.93%,與上日大致相同;月內短票的利率視天期而定在約0.90%-0.91%,上日約在0.89%

    • 其中一位向銀行拆入月內資金在0.88%-0.91%,與上日大致相同

    • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 台灣官方學術機構首度對央行提出建言書 稱極需全面貨幣金融改革

  • 台灣短票市場:30天期自保票上交易日平均利率在0.903% 區間高位不變

市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券成交在1.1975%,升4.75基點;成交4.5億元

  • 台股加權指數上漲0.2%,報15050.28點

  • 據彭博數據,5年期利率交換報1.07%,跌2.5基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報2.7572%,亞洲盤中報2.7572%

  • 台北時間12:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.305%, 區間在0.304%-0.31%,上日收在0.306%

    • 2-7天平均利率在0.792%, 區間在0.5%-0.9%

    • 上交易日當日超額準備為276億元台幣;本提存期累計超額準備為363億元台幣,加計前期1%超額準備為3297億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為8兆4219.8億元台幣,上日減發414.9億元

重點新聞

  • 摩根大通:台灣科技產品出口料見頂 估下半年需求緩和

  • 台灣政府將幫助企業應對中國收緊產地標示規定的問題

  • 佩洛西訪台反成中國大陸為台灣設定「新常態」的契機

  • 軍演之外還會有動作嗎?拜登相信中國不會升高台海事態

  • 強勁就業報告刺激華爾街調高聯儲會加息預期 花旗甚至提到1個百分點

  • 降通膨法案使拜登經濟學的基石終於確立 但政治回報面臨高通膨威脅

  • 美國通脹似乎見頂在望 但接下來降溫的速度和幅度各方激烈爭辯

點擊這裡獲美國通脹似乎見頂在望 但接下來降溫的速度和幅度各方激烈爭辯得更多利率資訊。另有優選「彭博率先報導」頻道,提供來自彭博和精選來源的即時市場動態。該頻道可根據個人偏好定制,點擊工具欄的「選項」按鈕,或使用鍵盤「HELP」鍵尋求幫助。

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