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台灣利率市場:10年債利率收兩周低位 經濟前景隱憂升溫;短票利率降

【彭博】-- 美國經濟狀況可能比想像中疲弱,2年、5年及10年期美債殖利率在亞洲盤中跌破3%,殖利率曲線平行下移,帶動台灣指標5年期與10年期公債殖利率同向下跌,10年期公債利率收盤創兩周低位。

  • 國票證券債券交易員Tim Yu於電話採訪中表示,經濟前景帶有隱憂,加上台股大跌,近期市場因而看好債券

    • 以指標10年券為例,殖利率在1.2%以上買盤出籠

    • 然而須留意央行如果後續升息,利率還有上升空間,只是要彈回今年高點不容易

    • 後市觀望美債走勢以及台美通膨數據變化

    • 估計下周10年券交投區間在1.1%-1.25%;5年券在1%-1.12%

  • 標普全球(S&P Global)公布6月份台灣製造業PMI指數創下2020年6月以來新低,兩年以來首次跌破榮枯線

    • 鑑於需求放緩,企業再度於第二季末緊縮採購活動、成品庫存呈現緊縮

  • 台灣將於下周三公布6月CPI數據,可觀察是否延續上行趨勢

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出,歷經季底考驗加上央行連續兩日大量減發存單挹注資金,銀行大多已經調整好提存期底積數,不過後續還有稅款上繳的緊縮因素,銀行間拆款利率區間較大,短票利率則向下調整。

  • 央行存單上日單日減發約1,729億元,減幅創超過一年最大,餘額創逾一年半新低

  • 據三位銀行調度人士表示,今日氛圍稍有好轉,不過尚有所得稅款需上繳國庫,資金依舊緊繃

    • 其中一位表示,資金調度不太順暢,觀望下午市況是否好轉,目前跟銀行同業拆入一周資金利率約在0.69%,與昨日大致相同

    • 另一位僅需拆入隔夜資金,利率約在0.31%,與昨日大致相同

  • 據兩位票券商表示,季底因素消退後,銀行買票意願提升,利率也有下修的現象;自身資金缺口不大,無須向銀行拆款

    • 其中一位於周四下午就與銀行約定好周五30天期自保票利率區間在0.77%-0.80%

    • 另一位周五早上與銀行成交約30天期的自保票利率在0.75%-0.77%;上日主要在0.78%-0.80%

  • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場:季底因素發酵 30天期自保票平均利率創有數據以來新高

  • 台灣央行將於7月6日增發23天期存單 利率0.715%

市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券最後成交在1.2%,跌4.99基點;成交6億元

    • 5年指標券最後成交在1.08%,跌0.5基點;成交0.5億元

  • 台股加權指數下跌3.3%,報14343.08點

  • 台北時間15:11,據彭博數據,5年期利率交換報1.295%,跌9.75基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.0129%,亞洲盤中報2.9649%

  • 據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.322%,區間在0.31%-0.36%,上日收在0.316%

  • 2-7天平均利率在0.692%,區間在0.38%-0.8%

重點新聞

  • 台灣加權股價指數較1月的高點下跌20% 邁向熊市

  • 美債10年期殖利率盤中再次跌破3% 衰退擔憂刺激明年降息預期

  • 美國5月份經通膨調整的消費者支出錄得年內首次下降

  • 消費者支出下降刺激華爾街敏感神經 預測機構紛紛下調美國經濟展望

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