台灣利率市場:10年公債殖利率彈升至去年降息前水準;短率暫穩區間

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【彭博】-- 通膨前景令交易員押注美國明年可能升息兩次,牽動台灣公債殖利率今天跟進美債攀升。今天正式發行的10年券「A10111」彈升至0.555%,而在發行前交易期間的增額券「A10111R」的空方反應更強勁、收報0.57%,雙雙創下指標券自去年3月台灣央行降息前水準。

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  • 永豐金證券債市交易員Ivor Su在電話採訪中表示,美債走勢令台債有些恐慌性拋盤,相對於美債殖利率走升至年內高檔附近,台債10年殖利率已回到去年疫情前水準

    • 預估美債10年殖利率這波升勢暫時已近滿足點,短線將在1.7%附近波動,而台債則是要小心更多冷、熱券的停損盤出籠

    • 台債10年殖利率以約0.65%為去年起跌點來看,目前這波升勢若來到0.6%附近或上方,可以開始伺機承接或在發行前交易站在買方

    • 美國經濟預料不會陷入滯脹,明年就業復甦與經濟表現仍可能不錯,中長線來看預期利率仍將走高;在美國升息之後,台灣才有可能啟動升息

    • 預估台債10年券短線波動區間拉大至0.50%-0.60%

  • 短線國際市場焦點為Fed主席鮑威爾將發表談話;下周關注周四的日本央行與歐洲央行的政策決議,台灣將在周五公佈第三季經濟成長數據

貨幣市場

據多位票券商及銀行人士指出,今天市況與昨日大致持平,資金緊缺的狀況因央行減發存單有所改善,不過利率仍落在區間高位;下周關注月底前銀行回補數積數的速度,以及央行沖銷態度。

  • 綜合三位銀行資金調度人士,今天交易市況較趨平靜,月底將至令銀行資金調度仍保守

    • 拆給票券商月內拆款利率大約在0.28%-0.29%,買票利率大約在0.31%,均持平上日

  • 綜合兩位票券商表示,隨著近期短票利率走高至0.30%上方,且央行減發存單,銀行間的短票買氣有所回溫,利率開價也自本周稍早的動盪攀升暫趨穩定

    • 與銀行成交約30天期的自保短票利率主要在0.31%-0.32%;上日以0.31%居多數,區間則在0.30%-0.32%

    • 大型金融機構的30/60/90天期買票利率目前開價分別為0.32%/0.33%/0.34%

    • 其中一位稱拆入月內資金的利率持平在約0.27%-0.28%,跨月在0.31%

  • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場:30天期自保票上交易日平均利率持平在0.31%

市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券最後成交在0.555%,升2.7基點;成交2億元

  • 台股加權指數基本持平,報16888.74點

  • 台北時間下午2:55,據彭博數據,5年期利率交換報0.77%,升2.5基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.7011%,亞洲盤中報1.6802%

  • 台北時間下午3:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.091%, 區間在0.079%-0.15%,上日收在0.083%

    • 2-7天平均利率在0.232%, 區間在0.11%-0.31%

  • 上交易日當日超額準備為1737億元台幣;本提存期累計超額準備為9325億元台幣,加計前期1%超額準備為1兆2645億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為9兆1034.7億元台幣,上日增發61.3億元

重點新聞

  • 債券交易員的通膨預期升至逾十年來最高水平

  • 歐洲央行料提高量化寬鬆靈活性 實現危機工具平穩退出

  • 英國央行首席經濟學家稱11月加息辯論「相當平衡」

  • 澳大利亞央行八個月來首次買入債券以捍衛殖利率目標

  • 拜登認為他的經濟法案會達成協議 但民主黨的票數不足以提高企業稅率

  • 中國恆大據報導已匯出美元債利息 寬限期截止之前有望避免違約

  • 中國經濟成長放緩之際 財政政策保成長預期落地仍待觀察

  • 一周市場回顧:通膨考驗央行;全球債券拋售潮;中國高層發聲維穩地產

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