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台灣利率市場:美台10年公債利差創逾兩年最寬;央行2年存單利率續升

【彭博】-- 聯儲會升息在即,推動美債殖利率進一步上漲,台灣公債與全球債市尾隨走弱。台灣10年期殖利率周二盤中彈升5基點至0.775%的兩個月高點,收盤升幅略縮;五年期IRS續揚升至0.95%的逾三年來新高。

  • 在市場對於台灣央行本周四是否升息看法不一之際,美債10年期公殖利率亞洲盤中報約2.14%,與台灣10年券利差約137基點,為2019年7月以來高檔區

  • 台灣央行標售2年期存單加權平均利率連12次走升至0.523%,有別於364天期利率已暫止升勢;此外本次2年期利率升逾央行182天期存單的固定申購利率0.52%

  • 兆豐證券債市周報指出,近期在烏俄衝突持續未解下,導致市場對經濟放緩及通膨加劇的擔憂,促使台灣整體債市走勢偏空

    • 加上市場預期台灣央行6月份將收緊貨幣政策下,使得實質買盤雖有補券需求,但追價意願不高,殖利率欲下不易

    • 本周焦點關注FOMC及台灣央行理監事會議,在變數釐清前夕,短線料隨美債走勢呈偏空震盪,並持續追蹤烏俄消息對市場影響,以及冷券市場交投情形

    • 本周5年券預估區間為0.60%-0.64%,10年券預估區間0.71%-0.75%

  • 聯儲會緊縮周期啟動在即 全球債市延續大跌行情

貨幣市場

票券商及銀行人士指出,外資賣股匯出與季底效應持續令各家資金不均且調度偏保守,市場亦觀望台灣央行季度會議的不確定性,拆款及短票利率維持近日高檔。

  • 據一位銀行資金調度人士表示,市場上找錢的需求增加,但整體不至於過於緊俏;進入下半月且因市況不穩定,部分銀行即使有餘錢亦保守應用

    • 買進30天期短票與跨月拆款給票券商的利率都在0.33%;拆款給小銀行的月內利率0.29%,跨月在0.31%

  • 綜合兩位票券商表示,銀行間資金持續不均,票券商亦偏保守、盡量控制部位不要過大,短票利率今天大致持穩上日水準

    • 與銀行成交約30天期自保票利率主要仍在約0.315%-0.32%,部份在0.30%

    • 拆入跨月資金利率持平在0.32%,月內約0.29%-0.31%

    • 其中一位稱,台股今天擴大跌幅,影響證券商與投信基金減少在短票市場的資金供應

  • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場:30天期自保票上交易日平均利率0.323% 升至逾四周高點

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為9兆1,668.35億元台幣,上日減發160.45億元;已連續五個交易日減發

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市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券最後成交在0.7685%,升4.35基點;成交8億元

  • 台股加權指數下跌2%,報16926.06點

  • 台北時間下午1:44,據彭博數據,5年期利率交換報0.95%,升1.5基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報2.133%,亞洲盤中報2.1366%

  • 台北時間下午12:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.079%,區間在0.078%-0.08%,上日收在0.079%

    • 2-7天平均利率在0.213%,區間在0.09%-0.3%

    • 上交易日當日超額準備為849億元台幣;本提存期累計超額準備為2474億元台幣,加計前期1%超額準備為3833億元台幣

重點新聞

  • 交易員們卷土重來 完全消化聯儲會今年加息七次的預期

  • 俄烏局勢追蹤:美國警告中國;烏總統將在美國會演說;俄官媒直播中斷

  • 美中羅馬會談並無成果 但雙方給予「實質性」、「建設性」的評價

  • 疫情和戰爭風險隱現之際 中國經濟新年開局強勁

  • 中國央行意外維持MLF利率不變 連續第三個月淨投放資金

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