台灣利率市場：10年利率收低 疫情消息影響升息預期；銀行資金不均

【彭博】-- 市場對於Fed升息看法愈發激烈牽動美債殖利率飆升，不過台灣則因壟罩在疫情升溫的氛圍中，對於央行升息看法仍分歧，10年期殖利率今天開高收低，五年期則收微升。

• 中華票券債市交易員Joseph Chen表示，台債今天少量成交可以看出空單有想回補的念頭，而較少有意願在0.75%以上增加空單，多單也沒有停損壓力，因此10年券利率回跌

  • 10年券利率0.75%已是相對高點，需要有消息造成多方恐慌，才會刺激利率往上

  • 台灣這波本土疫情改變市場對於台灣央行升息步調的看法，提早升息的預期降低，台灣債市氣氛因此相對緩和

  • 估計本週十年券交投區間在0.73%-0.77%

• 據疫情指揮中心，台灣周三新增10例本土確診新冠肺炎，為連續四天單日達到雙位數

• 貨幣市場預計聯儲會或一次升息50基點 將是2000年以來最大動作

貨幣市場

票券商及銀行人士指出，農曆年前企業資金需求增加，進出流動頻繁使得銀行間資金分配不均的情況加重，不過整體還不到緊俏程度，利率也尚無拉抬空間。

• 綜合兩位銀行資金調度人士，今天銀行同業找錢的需求增加，但也有部份銀行拆款到期不再續拿

  • 小型銀行拿入月內拆款利率在約0.29%，大型銀行則在約0.20%

  • 其中一位稱，對於台灣央行3月會否升息的預期，待觀察2月份的央行長天期存單標售將更能反映市場看法

• 綜合兩位票券商表示，農曆年前發票量逐漸增加，雖然銀行間資金不均，但多方詢問尚可順利消化短票部位

  • 與銀行成交約30天期的自保短票利率主要維持在0.33%，少部份今天成交在0.325%；60天期自保短票仍在約0.33%-0.34%

  • 跨月拆款利率在約0.33%-0.34%

• 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 台灣今年農曆年假期將自1月29日(周六)開始，2月7日(周一)恢復交易

• 台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.328%

• 台灣央行存單發行餘額昨天連續七天下滑，累計淨減發966.2億元

• 台北工商時報：台灣對助長炒房和養地的金融機構要處罰

市場動態

• 據櫃買中心數據，10年指標券最後成交在0.7405%，跌0.95基點；成交5億元

  • 5年指標券最後成交在0.65%，升0.2基點；成交0.5億元

• 台股加權指數下跌0.8%，報18227.46點

• 台北時間14:38，據彭博數據，5年期利率交換報0.8875%，升0.25基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.8735%，亞洲盤中報1.8682%

• 台北時間14:30，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.081%，區間在0.079%-0.1%，上日收在0.084%

  • 2-7天平均利率在0.206%，區間在0.08%-0.3%

• 上交易日當日超額準備為負54億元台幣；本提存期累計超額準備為8907億元台幣，加計前期1%超額準備為1兆737億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為9兆3881.5億元台幣，上日減發110.1億元

重點新聞

• 聯儲會3月份加息預期濃厚 10年期美債殖利率升破2%幾成定局

• 橡樹資本聯合創始人Marks：通貨膨脹「過高」 聯儲會早就該升息

• 彭博經濟研究：中國1年期和5年期LPR可能在1月定價中下滑5個基點

• 10年期紐西蘭國債殖利率升至11月以來最高水平

• 華爾街大通膨題材暫時觸頂 資金迅速撤出通膨保值產品

• 中國債券漲勢更盛 因對央行進一步寬鬆的押注加大

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