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外匯自律組織據悉倡議銀行監測自營交易量 抑制押注單邊走勢的行為

·3 分鐘文章

【彭博】-- 為防止近期人民幣強勢引起過度押注單邊走勢,中國外匯市場行業自律組織正試圖通過銀行自營交易量監測強化風險管理。

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據知情人士,部分中國國內大型銀行以外匯市場自律機制主要成員身份向市場參與者發出倡議,銀行應在對客和自營交易中堅持匯率風險中性,完善風險管理考核機制,包括對自營交易量進行量化監測。

知情人士稱,倡議內容包括若銀行監測發現自營交易量偏離市場一般水平較多,比如按季度計算銀行自營交易量同比增速超過50%的,或自營/代客交易量比例高於15倍的,銀行需就此進行內部分析調查,並將情況說明提交自律機制進行溝通分析。

知情人士不願具名,因信息未公開。央行網站於周四晚發表新聞稿引述全國外匯自律機制會議內容,再次警示企業與金融機構不能「炒匯」,提出未來人民幣匯率合理均衡是目標,偏離程度與糾偏力量成正比。彭博新聞周一致電外匯市場自律體系,暫未獲得回應。

「明年中國與其他主要經濟體的貨幣政策分野還有可能加劇,這也會加劇人民幣匯率的波動,監管層顯然對於投機活動放大波動有所擔憂,」馬來亞銀行資深外匯策略師Fiona Lim在採訪中表示。

周一時在美元整體偏強的情況下,人民幣兌美元仍漲至6.38元一線,在亞幣中領漲,境內人民幣成交量則明顯收縮。多位境內交易員稱,今天客盤結匯較重,但美元買盤力量相對偏少;在自律機制倡議內容報導之後,部分銀行交易偏於謹慎,自營和做市交易熱情有所降溫。

外匯市場自律機制接受中國央行和外匯局的指導,由外匯及相關市場參與者組成。網站簡介顯示,該組織主要對中間價報價行為、銀行間外匯市場交易行為和櫃台外匯、跨境人民幣業務進行自律管理。

知情人士表示,提出該倡議的目的在於為銀行外匯業務、尤其是風險突出的自營業務樹立邊界感,防止銀行自營過度押注匯率單邊走勢。此外倡議還建議由自律機制基於市場總體水平提供監測時使用的參考閾值,並將根據市場情況和反饋對其進行動態調整。

就自營交易量的計算口徑,知情人士稱,將以銀行的整體即期交易量,剔除所有代客結售匯性質和銀行自身結售匯後的部分為准。該倡議已自發布之日生效。

在岸人民幣今年以來漲幅已達約2.2%,在亞幣中高居榜首。近期人民幣兌美元重新升破6.40元後,再度接近年內最強的6.3565元,若突破將刷新2018年中以來新高。對一籃子貨幣,彭博模擬的CFETS人民幣指數周一站上102,創2015年末以來新高。

不過,近期銀行自營交易興趣已經出現降溫,本月以來人民幣兌美元成交顯著少於過去一年的均值。周一的人民幣中間價較市場預測均值明顯偏弱,而前期多數時間中間價都弱於預測,加之境內市場不時閃現的中資大行美元買盤,對於偏於看多人民幣的市場供求和預期都明顯起到維穩作用。

知情人士表示,此倡議主要針對國內外匯市場中五十余家主要中外資銀行成員,覆蓋全市場占有率達到九成以上,對於其他中小銀行則屬參考性質,因此對客盤較少的銀行沒有影響;上述建議的監測閾值在市場總體水平之上有所放寬,目前對於國內外匯市場流動性不會造成影響。

路透此前引述消息人士報導稱,外匯市場自律機制提議限制銀行外匯自營交易帳戶的規模。

(新增圖表和第六段市況內容)

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