東建國際(00329)與海通證券(06837)協定終止總回報掉期交易
<匯港通訊> 東建國際(00329)宣布,公司與海通證券(06837)協定終止總回報掉期交易(原定有關終止日期為2019年1月15日)。
就有關終止而言,清償有關淨額(包括應付海通證券的違約金及解除成本以及總回報掉期協議項下的信用支持付款)乃根據總回報掉期協議所載同一定價機制作出。於2018年6月30日,公司綜合財務報表項下總回報掉期交易公平值為602.49萬美元。於終止時,公司估計就總回報掉期交易錄得虧損總額約70.47萬美元,即以下兩項之間差額:(a)集團於總回報掉期安排項下已收取總利息收入63.245萬美元及就終止產生的代價648.8萬美元;及(b)集團已付海通證券的成本及開支總額782.515萬美元,包括與終止有關的違約金及解除成本。
經檢討集團投資組合及近期債券市況,包括參考債券於次級市場價格波動以及參考債券發行人所屬相關市場出現不明朗因素且市況波動後,董事認為,計及持有債券至到期的潛在下跌風險,於原定終止日期前終止總回報掉期交易乃審慎做法。 (ST)