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短期美債殖利率跌幅收窄 聯儲會鷹派講話令交易員遲疑

【彭博】-- 美國國債漲跌不一,20和30年期國債殖利率盤中最高上漲約5基點,短債殖利率下跌近5基點。

備受關注的2年和10年期殖利率差在CPI數據發布後一度達到四十年來極端水平,倒掛幅度超過58基點。然而這種情況只是曇花一現,隨著短債走勢強於大盤,利差回到44個基點左右,後來在兩位聯儲會官員表示升息可能持續到明年後,債市進一步回吐漲幅,短期國債尤其突出。

明尼阿波利斯聯儲行長Neel Kashkari表示,鑒於聯儲會遠沒有到可以宣布抗通膨取得勝利的時候,他希望明年年底基準利率可以上調至4.4%。早些時候,芝加哥聯儲行長Evans說,明年年底基準利率區間將高於今年年底時。

CPI低於預期無礙聯儲會抗通膨決心 鷹派官員重申加息會持續到明年

10年和30年期債券殖利率因為供應問題而面臨上行壓力。美國財政部周三下午發行350億美元10年期國債,計畫周四發行210億美元30年期國債。

與聯儲會會期相關的互換合約顯示9月份會議上可能加息60基點,低於周二收盤時預測的67基點,預計到12月會議時,將累計加息120基點,此前預測為126基點。市場目前預計聯邦基金利率2023年上半年將在3.62%左右見頂,比前預測低了約5個基點。

Barclays Capital通膨市場策略師Michael Pond表示,雖然周三的通膨數據意味著9月最可能的結果是加息50個基點,但聯儲會仍然需要收緊政策。他在彭博電視台表示,最新CPI數據是「聯儲會必須要參考的,但光這個數據還不夠」。

莫太早下判斷 通膨降溫將令聯儲會升息懸念保留到最後一刻

美國勞工部周三的數據顯示,7月份CPI同比上漲8.5%, 漲幅小於6月的9.1%。環比持平,汽油價格下跌抵消了食品和居住成本上漲的影響。

「低於預期的通膨速度令市場欣慰,但按絕對值計算,通膨仍然太高,」First Citizens Bank Wealth Management市場和經濟研究主管Phillip Neuhart表示。「單月數據不能視為趨勢, 聯儲會可能會繼續收緊貨幣政策,直到通膨處於明顯的持續下行趨勢。」

宏觀看客:1980年代的幽靈會不會纏上這屆聯儲會?

截至美東時間下午3:42,2年期國債殖利率下跌4.7個基點,報3.2224%

  • 3年期國債殖利率下跌5.3個基點,報3.1525%

  • 5年期國債殖利率下跌3.4個基點,報2.9267%

  • 7年期國債殖利率下跌1.5個基點,報2.8613%

  • 10年期國債殖利率上漲0.9個基點,報2.7864%

  • 20年期國債殖利率上漲4.7個基點,報3.2714%

  • 30年期國債殖利率上漲4.4個基點,報3.0334%

  • 5年期損益平衡利率下跌4.5個基點,報2.6531%

  • 5年-30年期國債殖利率之差擴大約7.9個基點,報10.5個基點

  • 2年-10年期國債殖利率之差擴大約5.6個基點,報-44.01個基點

原文標題

Short-End Treasury Yields Plummet as CPI Prompts Rethink on Fed

(更新第三和第四段及聯儲會官員講話)

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