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聚焦对冲基金:知名投资人做空港元;老虎环球资产缩水;亚洲招聘热潮

聚焦对冲基金:桥水四季度遭遇滑铁卢;香港区域中心地位被新加坡蚕食

以下为截至11月30日一周的对冲基金相关要闻:

行业要闻

老虎环球减记私募基金价值近四分之一 资产规模缩水420亿美元

老虎环球今年减记私募基金价值近四分之一,导致资产规模缩水420亿美元,为该行业有史以来最大降幅之一。截至9月底,老虎环球管理的总资产约为580亿美元,低于去年年底时的1,000亿美元。

对冲基金招聘热潮席卷亚洲大型多策略公司

亚洲的对冲基金度过了艰难的一年,但这并不意味着它们的日子都不好过。大型全球性和地区性基金一直在飞速增加亚洲地区的人手,因为动荡的市场对采用多策略和投资团队的公司更有利。

沉寂多年之后 大宗商品对冲基金再度崛起

落寞多年之后,大宗商品对冲基金终于再次感受到投资者的热情,价格的剧烈波动以及对新超级周期来临的议论让外界把目光重新投向了这个领域。Bridge Alternative Investments Inc.的初步数据显示,行业排名前15的大宗商品类对冲基金今年的资产规模增加了50%,达到207亿美元。

行业经历重整之际 Man Group推出顶级ESG基金

全球最大上市对冲基金公司Man Group推出一只被划为欧盟最高ESG类别的基金Man AHL TargetClimate UCITs Fund,正值整个行业经历重整,提供此类产品的资产管理公司可能会大大减少之际。

交易策略

知名投资人Ackman做空港元 香港称不会改变联系汇率制度

对冲基金Pershing Square Holdings Ltd.创办人Bill Ackman表示,他做空港元,不看好港元盯住美元的制度。“通过持有看跌期权,我们对港元有很大的名义空头头寸,”Ackman在推特上写道。他表示,联系汇率制度对香港已不再有意义,打破只是个时间问题。

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  • 信贷交易老将Weinstein也在做空港元 称其好比200:1的乐透彩

美国银行的机构客户连续第三周净买入股票

美国银行的策略师表示,该行客户连续第三周净买入股票,规模达到17亿美元。该行策略师在给客户的一份报告中写道,上周机构客户和对冲基金向股市注入资金,散户客户连续则连续第五周抛售股票,抛售势头或许将持续到下月。

跑赢99%同行的一家对冲基金逆势而为 押注Meta股价将反弹

在大型科技公司受到加息和增长放缓冲击之际,Liontrust GF Tortoise Fund逆势而为,押注Facebook所有者Meta Platforms Inc.的股价将反弹。这家对冲基金善于在价值股中掘金,今年迄今回报率约22%,跑赢了99%的多空股票基金同行。该基金10月开始做多Meta,该股今年已下跌近70%。

俄油出口受干扰有限 对冲基金等石油多头撤离

基金经理对石油的看涨押注降至数月来低点,俄油出口受到的干扰有限以及现货市场疲软引发资金外流。截止11月22日当周,对冲基金和其他投机者削减了相当于7,100万桶布伦特原油的看涨押注;WTI原油期货合约减少相当于2000万桶,至两个月低点。

二手车经销商Carvana一年暴跌97% 重仓该股的对冲基金遭重创

二手车经销商Carvana Co.股价的惊人下跌给许多投资者造成了痛苦,但感受尤其强烈的是华尔街的一个精英团体——对冲基金。Carvana曾经是对冲基金的宠儿,其股价过去12个月暴跌了97%。彭博数据显示,对冲基金目前仍持有该公司逾四分之一的股份。

重要观点

Ackman大手笔做空港元恰逢市场环境不利于空头之时

Bill Ackman披露其投入重注,押注香港的联系汇率制度会瓦解。有人认为这是在逆势而行,也有人认为时机不对。香港自5月份以来多次干预汇市以提振本币,已经让做空交易变得无利可图,银行间拆借利率高于美国,一度火爆的套利交易遇冷。这推动港元回升至联系汇率制度交易区间的中段,发生货币危机的迹象寥寥。

金融时报:对冲基金Rokos称英镑可能进一步下跌

据英国《金融时报》报道,Rokos Capital Management告诉投资者,英镑看起来“脆弱”,可能进一步下跌。Rokos称,迫近的经济衰退可能对英国社会产生严重影响。

美元与宏观对冲基金表现的高关联度预示美元有下跌风险

那些试图判断美元下一步走向的人们或许应当看看它与对冲基金回报的关联度。Hedge Fund Research的数据显示,彭博美元即期指数与宏观对冲基金回报率的关联系数已升至近0.70的历史高点。这表明,这些投资者持有美元多头头寸,一旦他们决定套现,则可能引发美元下挫。

基金回报概览

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