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聚焦對沖基金:匯市巨震期間「押錯寶」;一只中國基金靠做空逆市大漲

以下為截至9月28日當周對沖基金相關要聞:

交易策略

在美元何時見頂的問題上 對沖基金依然沒有押對寶

商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,截至9月20日的一周,槓桿基金減持美元多頭頭寸的力度達到三個月來最大。而聯儲會之後大幅加息再度推動美元飆升。市場似乎仍不相信央行不再是其後盾,凸顯出許多資產面臨進一步下跌風險。

對沖基金才大舉建立看漲頭寸 英鎊就經歷大崩跌

就在英國政府出人意料推出大規模減稅措施導致英鎊重挫的幾天前,對沖基金剛加大了對該貨幣的看漲押注。CFTC數據顯示,截至9月20日的一周,對沖基金增加了13,488份英鎊淨多頭合約,為3月以來最大增幅。

  • 2008年賺了數十億美元的交易員在接近歷史低點買進英鎊

  • BlueBay做空最多的貨幣是英鎊 預測其將與美元平價

美銀對沖基金客戶在上周市場動盪期間買入美股

美國銀行股票和量化策略師Jill Carey Hall在給客戶的一份報告中寫道,上周該行客戶淨買入美股,尤以對沖基金為首。

料對英鎊大跌的對沖基金開始做空英國股市

宏觀對沖基金EDL Capital的創始人Elangard de Langlade稱,英國央行將會被迫採取行動來穩定英鎊匯率和英國債券市場。他表示,目前正在利率攀升的預期下做空英國股市,他預計英國利率最終可能達到10%以上。

行業要聞

專注於中國市場的對沖基金公司Ariose靠空頭押注取得不俗戰績

今年股市大跌期間專注於中國市場的對沖基金紛紛遭遇資金淨外流,有一家公司卻通過空頭押注逆市上揚。知情人士稱,Ariose Capital Management Ltd.旗下規模2.84億美元的對沖基金今年前8個月回報率近53%,大部分漲勢來源於對一些公司的看空押注,但未透露具體是哪些公司。

Vanguard將首次清盤一只美國上市ETF

Vanguard Group將首次關閉一只美國交易所交易基金(ETF)。該公司在新聞稿中稱,規模3,970萬美元的Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF (VFLQ)自2018年推出以來規模一直未擴大,將在11月底清盤。

Citadel擬將總部遷至邁阿密將促使員工投身美國最熱的房地產市場之一

Ken Griffin將Citadel總部遷至邁阿密的計畫使得該公司數百員工準備投身房地產市場。Griffin打算在邁阿密高樓林立的Brickell街區建新大樓,準備跟著南遷的員工將在這個美國最熱的房地產市場之一尋找新住所。

觀點分享

英國對沖基金大佬Odey稱英鎊仍「脆弱」 其基金據悉今年上漲了140%

英國對沖基金大佬Crispin Odey表示,英鎊最糟糕的階段還未結束。這位駐倫敦的基金經理稱,英國需要花很長時間來平抑不斷上升的通膨,並預計英國央行不大可能像一些策略師所預期的那樣突然實施干預。

CKC聯合創始人稱美國陷入衰退的速度可能快於投資者預期

CKC Capital創始人Christopher Yanney和KC Baer稱,隨著聯儲會收緊政策,經濟陷入衰退的速度可能快於投資者的預期,他們正關注短期垃圾級債券和短期投資級債券。這兩位前巴克萊的交易員管理著約7億美元資金,投資於高收益、投資級和不良債券。

現金水位高達45%的頂尖股票經理稱市場最慘烈的情況還未到來

Jeff Muhlenkamp管理的2.75億美元基金中有近一半是現金,他預計股市在恢復吸引力之前會先變得糟糕很多。美國股市今年已損失12萬億美元,但總部位於賓夕法尼亞州的Muhlenkamp Fund一直處於觀望狀態,要等新一波的市場錯位在華爾街創造出「不可理喻的價格」才會出手。

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