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聚焦對沖基金:知名投資人做空港元;老虎環球資產縮水;亞洲招聘熱潮

聚焦對沖基金:橋水四季度遭遇滑鐵盧;香港區域中心地位被新加坡蠶食

以下為截至11月30日一周的對沖基金相關要聞:

行業要聞

老虎環球減記私募基金價值近四分之一 資產規模縮水420億美元

老虎環球今年減記私募基金價值近四分之一,導致資產規模縮水420億美元,為該行業有史以來最大降幅之一。截至9月底,老虎環球管理的總資產約為580億美元,低於去年年底時的1,000億美元。

對沖基金招聘熱潮席捲亞洲大型多策略公司

亞洲的對沖基金度過了艱難的一年,但這並不意味著它們的日子都不好過。大型全球性和地區性基金一直在飛速增加亞洲地區的人手,因為動盪的市場對採用多策略和投資團隊的公司更有利。

沈寂多年之後 大宗商品對沖基金再度崛起

落寞多年之後,大宗商品對沖基金終於再次感受到投資者的熱情,價格的劇烈波動以及對新超級周期來臨的議論讓外界把目光重新投向了這個領域。Bridge Alternative Investments Inc.的初步數據顯示,行業排名前15的大宗商品類對沖基金今年的資產規模增加了50%,達到207億美元。

行業經歷重整之際 Man Group推出頂級ESG基金

全球最大上市對沖基金公司Man Group推出一只被劃為歐盟最高ESG類別的基金Man AHL TargetClimate UCITs Fund,正值整個行業經歷重整,提供此類產品的資產管理公司可能會大大減少之際。

交易策略

知名投資人Ackman做空港元 香港稱不會改變聯繫匯率制度

對沖基金Pershing Square Holdings Ltd.創辦人Bill Ackman表示,他做空港元,不看好港元盯住美元的制度。「通過持有看跌期權,我們對港元有很大的名義空頭頭寸,」Ackman在推特上寫道。他表示,聯繫匯率制度對香港已不再有意義,打破只是個時間問題。

  • 信貸交易老將Weinstein也在做空港元 稱其好比200:1的樂透彩

美國銀行的機構客戶連續第三周淨買入股票

美國銀行的策略師表示,該行客戶連續第三周淨買入股票,規模達到17億美元。該行策略師在給客戶的一份報告中寫道,上周機構客戶和對沖基金向股市注入資金,散戶客戶連續則連續第五周拋售股票,拋售勢頭或許將持續到下月。

跑贏99%同行的一家對沖基金逆勢而為 押注Meta股價將反彈

在大型科技公司受到加息和成長放緩衝擊之際,Liontrust GF Tortoise Fund逆勢而為,押注Facebook所有者Meta Platforms Inc.的股價將反彈。這家對沖基金善於在價值股中掘金,今年迄今回報率約22%,跑贏了99%的多空股票基金同行。該基金10月開始做多Meta,該股今年已下跌近70%。

俄油出口受干擾有限 對沖基金等石油多頭撤離

基金經理對石油的看漲押注降至數月來低點,俄油出口受到的干擾有限以及現貨市場疲軟引發資金外流。截止11月22日當周,對沖基金和其他投機者削減了相當於7,100萬桶布倫特原油的看漲押注;WTI原油期貨合約減少相當於2000萬桶,至兩個月低點。

二手車經銷商Carvana一年暴跌97% 重倉該股的對沖基金遭重創

二手車經銷商Carvana Co.股價的驚人下跌給許多投資者造成了痛苦,但感受尤其強烈的是華爾街的一個精英團體——對沖基金。Carvana曾經是對沖基金的寵兒,其股價過去12個月暴跌了97%。彭博數據顯示,對沖基金目前仍持有該公司逾四分之一的股份。

重要觀點

Ackman大手筆做空港元恰逢市場環境不利於空頭之時

Bill Ackman披露其投入重注,押注香港的聯繫匯率制度會瓦解。有人認為這是在逆勢而行,也有人認為時機不對。香港自5月份以來多次干預匯市以提振本幣,已經讓做空交易變得無利可圖,銀行間拆借利率高於美國,一度火爆的套利交易遇冷。這推動港元回升至聯繫匯率制度交易區間的中段,發生貨幣危機的跡象寥寥。

金融時報:對沖基金Rokos稱英鎊可能進一步下跌

據英國《金融時報》報導,Rokos Capital Management告訴投資者,英鎊看起來「脆弱」,可能進一步下跌。Rokos稱,迫近的經濟衰退可能對英國社會產生嚴重影響。

美元與宏觀對沖基金表現的高關聯度預示美元有下跌風險

那些試圖判斷美元下一步走向的人們或許應當看看它與對沖基金回報的關聯度。Hedge Fund Research的數據顯示,彭博美元即期指數與宏觀對沖基金回報率的關聯繫數已升至近0.70的歷史高點。這表明,這些投資者持有美元多頭頭寸,一旦他們決定套現,則可能引發美元下挫。

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