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面對避險情緒升溫 利差套利交易者遭遇2015年以來最差年度開局

Cecile Gutscher
·1 分鐘文章

【彭博】-- 利差套利交易成為受冠狀病毒恐慌打擊的投資策略之一。

德意志銀行的G10外匯利差籃子指數1月迄今損失已接近3%，這是自2015年以來的最差開局。該指數周一創近12個月來最大跌幅，因為中國致命病毒的爆發刺激投資者追捧避險資產。

與此同時，一項彭博匯率指數1月份下跌了1.6%，有望創去年8月來最差表現。該指數衡量了由美元空頭頭寸提供資金在八個新興市場所獲得的回報。

甚至在疫情爆發之前，對於那些從低殖利率貨幣拆借資金來投資於高殖利率貨幣的策略已經變得越來越艱難。央行降息縮小了利差，使得套利空間變小。

Nordea高級宏觀策略師Sebastien Galy在一份報告中寫道，「有人談論歐元利差套利交易--當其他人提供更深入的負利率，並且土耳其里拉和俄羅斯盧布幾乎沒有機會提高利率時，這毫無意義。」

儘管如此，鑒於外匯波動率仍接近歷史低點，並且當局正努力遏制疫情傳播，市場參與者正在探索買入機會。

原文標題It’s the Worst Start to the Year for Carry Traders Since 2015

--联合报道 Vonnie Quinn、Gregor Stuart Hunter.

欲联系记者请洽：Cecile Gutscher 伦敦 cgutscher@bloomberg.net

欲联系英文编辑请洽：Samuel Potter spotter33@bloomberg.net, Sid Verma

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