風險清單變長 對沖基金逆勢而動做多外匯波動率

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【彭博】-- 投機人士又開始做多外匯波動率,令3月份疫情引發動盪之後陷入沈睡的市場又甦醒了過來。

歐洲的交易員稱,與近期走勢相悖,對沖基金周三做多歐元和日圓波動率,認為3月過後外匯對沖成本的下行勢頭可能過度。由於未獲授權公開發言,這些交易員要求匿名。

有許多因素可能會助推波動率回升:美中緊張局勢抬頭、英國脫歐再度陷入僵局、市場對疫情消息的高度敏感。此外,押注美國和英國實施負利率的頭寸也可能被解除。

川普升級對華言辭後,市場重現對短期波動率的需求。與此同時,英國和歐盟官員之間的緊張關係也惡化,雙方開始互相攻擊。

周四,歐元/美元一周期隱含波動率一度攀升至7.02%,為5月11日以來的最高水平。該指標曾在5月18日跌至5.89%,為2月末以來的最低值。

注:Vassilis Karamanis是為彭博撰文的外匯和利率策略師。本文僅代表其個人觀點,不構成投資建議

原文標題Hedge Funds Hunt Bargains in FX Volatility With Risk List Rising

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