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經濟數據及普丁核威脅刺激美債飆升 30年期殖利率跌破3.5%

【彭博】— 美國國債殖利率下滑,30年期殖利率自9月末以來首次跌破3.5%,俄羅斯總統普丁有關核戰爭風險上升的講話激起了新的地緣政治焦慮,美債獲得了進一步的上行動力。

周三早些時候國債殖利率已經大跌,因美國公佈的數據報告顯示第三季度單位勞動力成本成長率從3.5%修正為2.4%,下修幅度大於預期。各期限國債殖利率至少下跌約10個基點,2-10年期殖利率曲線倒掛加劇。

單位勞動力成本數據強化了過去一個月來一個有利於美債的敘事,即美國通膨已經見頂。 周三早些時候原油期貨創下2022年新低為這個論據提供了額外的支撐。

BMO Capital Markets美國利率策略負責人Ian Lyngen及其同事Ben Jeffery在研報中表示,「美債上漲主要是由於實際利率和通膨預期下跌。地緣政治局勢緊張和單位勞動力成本數據拖累了對經濟的展望,導致利率下行。另一方面,油價走低也起到了推波助瀾的作用」。

Stifel Nicolaus&Co.策略師Chris Ahrens表示,「人們對勞動力市場和任何薪資數據都非常敏感,因為這是聯儲會主席鮑威爾上周在布魯金斯學會的演講中強調的」。

推薦閱讀:鮑威爾暗示最早12月放慢升息步伐 利率頂部「略高於」9月預期

最近幾周,衡量債市通膨預期的指標有所下跌。10年期通膨保值國債的盈虧平衡利率徘徊在2.3%左右,低於10月底的2.6%。

Ahrens表示,年底時,交易員和投資者通常會降低風險敞口,這可能放大了市場對勞動力數據的反應。周三30年期國債殖利率一度下跌13個基點至3.41%。

鑒於聯儲會本月料將放慢政策緊縮步伐,加拿大央行周三的利率決定引起交易員關注。與利率互換市場預期不同的是,加拿大央行宣布加息50個基點,官員們還暗示對進一步調降加息幅度持開放態度。

美東時間下午4:25,2年期國債殖利率下跌10個基點,報4.2665%

  • 3年期國債殖利率下跌11.1個基點,報3.9925%

  • 5年期國債殖利率下跌12.3個基點,報3.6292%

  • 7年期國債殖利率下跌11.9個基點,報3.5463%

  • 10年期國債殖利率下跌10.9個基點,報3.4223%

  • 20年期國債殖利率下跌11.8個基點,報3.661%

  • 30年期國債殖利率下跌11.5個基點,報3.427%

  • 5年期盈虧平衡利率下跌6.6個基點,報2.3758%

  • 5年-30年期國債殖利率之差上升約0.6個基點,報-20.57個基點

  • 2年-10年期國債殖利率之差下降約0.7個基點,報-84.83個基點

原文標題Treasuries Rally Gains Steam on Putin’s Nuclear War Risk Comment

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