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VIX指數期權交易捲土重來 憂心美股反彈或只是暴風雨前的寧靜

Lu Wang (News)

【彭博】-- 美國股市反彈令波動率交易員提起十二萬分警惕，期權顯示市場的焦慮情緒達到2020年疫情爆發前以來的最嚴重程度。

Cboe波動率指數(VIX)的看漲-看跌期權比率周三升至約兩年半來最高，市場的新動盪左右了投資者的押注。

在經歷股市下跌期的低迷後，期權對沖交易有所復甦，這說明標普500指數三個月來的最長連漲令投資者感到不安。

VIX期權的一項成本指標徘徊在2019年以來的最低水平附近，交易員可能會利用期權保護成本較低的時機進行套保。

儘管日前標普500指數跌至新低，但被視為華爾街恐慌指標的VIX未能創出3月以來的新高。Piper Sandler＆Co.的期權主管Danny Kirsch表示，「VIX對沖並沒有像你預期的那樣發揮作用，隱含波動率整年都沒什麼大波動，這是一個糟糕的對沖。」

在本月之前，跡象表明專業投資者回避股票期權，而是涌向股票期貨來對沖頭寸。

現在，對期權的需求似乎又回來了。 周三 ，超過44萬份VIX看漲期權成交，與看跌期權之比達到5.8比1，為2020年1月以來的最高水平。

VIX指數連續第二天下跌，紐約時間10:43跌至25.91，勢將創下1個月低點。

原文標題

VIX Traders Are Piling Into Bets That Fresh Stock Pain Is Ahead

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