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对冲基金看跌日元的押注出现自2011年以来的最大回撤

Ruth Carson、Masaki Kondo

【彭博】-- 随着一度红红火火的日元套利交易失宠，对冲基金在做空日元上仓促撤退。

美国商品期货交易委员会的数据显示，截至 7月23日的两周内，杠杆投资者削减了 56,639份日元净空头头寸，这是自2011年初以来规模最大的一次。

虽然它们仍然做空，但这些基金现在最不看坏日元的程度创下2月以来之最；随着利率最终料将向有利日本的方向倾斜下，情绪出现了惊人的转变。日元上涨之际，套利交易也出现大范围弃守。

“近期日元走强是由于日本央行本周将做出偏鹰决定的预期推动的，”Brown Brothers Harriman & Co.全球外汇币策略主管Win Thin在一份报告中写道。如果日本央行令人失望，那么大部分涨势将很快逆转。

互换交易员预计，日本央行周三升息的可能性约为50%，官员的任何偏鸽评论都有可能破坏日元近期的涨势。

周一日元兑美元汇率变动不大，交投于 153.59附近。

原文标题Hedge Funds Post Biggest Retreat on Bearish Yen Bets Since 2011

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