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中國匯市:境內外人民幣回吐盤間漲幅 在岸1年掉期點反彈至逾三周新高

【彭博】-- 境內外人民幣上午時雙雙走強至6.69元一線後,重新回吐了部分漲幅,離岸回到平盤附近。美元/境內人民幣掉期曲線中多數期限走高,其中1年掉期點上行至-190個點左右,為逾三周以來高位。

兩位交易員說,掉期點上行部分受到美債殖利率近期的回落所影響,同時最近遠期購匯平盤帶來的掉期長端買盤也有所增加;其中一位交易員表示,最近遠期購匯增加的一個原因是部分前期未做遠期套保的外債客戶開始為其敞口進行套保。

此外,今天中國央行周一意外大幅下調逆回購操作規模,引發投資者對於央行有意引導市場利率回歸政策利率的猜測。受此影響,銀行間隔夜與7天期期質押式回購加權平均利率均上漲,一年期利率互換(IRS)上行6.5個基點,勢創3月中旬來的最大單日漲幅。掉期點上行也體現出人民幣流動性收緊的預期。

美國周一逢假日休市,美債現貨市場無交易。彭博美元匯率指數變動不大,除日圓之外的G-10貨幣兌美元普漲,亞幣漲跌不一。

市場表現

  • 人民幣兌美元中間價調弱208點,或0.31%,報6.7071元

    • 據中間價計算,今日交易波幅上限為6.573,下限為6.8412

  • 北京時間17:08,在岸人民幣兌美元上漲0.07%,報6.6972元

    • 上日16:30官方收盤價報6.6965元,上漲0.06%

    • 人民幣成交額增加13%,報277.76億美元

  • 香港時間17:09,離岸人民幣兌美元基本持平,報6.698元

  • 香港時間17:09,在岸與離岸人民幣價差報8點

  • 美元/在岸人民幣一個月隱含波動率下跌10.5個基點,報4.22%

  • 一年期境內美元兌人民幣掉期點上漲86點,報-187

重點關注

  • 中國內地與香港將啟動「互換通」 擴大金融開放同時兩地升級貨幣互換

  • 中國央行意外縮減逆回購操作規模 國債期現貨大跌 利率互換顯著攀升

  • 看圖論市:亞洲新興市場大規模資金流出才剛開始 還有進一步流出風險

  • 美國民主黨參議員敦促拜登廢除川普政府的關稅措施以遏制通膨

  • 持久、溫和但痛苦:美國下次經濟衰退可能的模樣

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