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全球市場恐慌情緒彌漫 美國國債波動率指標創下十余年高位

【彭博】-- 衡量美國國債波動率的一個指標已飆升至全球金融危機結束以來的最高水平,當前通膨率飆升、全球加息和對經濟衰退的擔憂,導致不確定性加劇。

衡量國債殖利率波動程度的指標--3M10Y互換期權波動率,周三升破150個基點,創出2009年9月以來的最高水平。衡量美國國債隱含波動率的ICE美國銀行MOVE指數連續第五日上漲,點位略低於2020年3月新冠疫情爆發期間所觸及的峰值。

除了通膨加速上升和央行快速收緊政策外,交易員還受到政府對金融市場進行干預的驚嚇。日本財務省上周涉足外匯市場以提振日圓,英國央行開始購買英國國債以阻止國債下跌。

「這是一個瘋狂的時期,如果情況進一步惡化,可能會進行更多干預,」道明證券駐新加坡策略師Prashant Newnaha說。「到目前為止,我們已經有了政府在能源市場實施上限,日本財務省捍衛日圓,英國央行出售干預國債。下一步會是什麼呢?」

美國10年國債殖利率周三升破4%,為2010年以來首次,1月初一度低至1.53%。2年期國債殖利率今年的波動區間從0.75%到4.35%。

隨著利率互換與美國國債之間的利差波動,本周互換期權也走高。

原文標題

Treasuries Volatility Exceeds Pandemic High as Global Fears Rise

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