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台灣利率市場:五年券殖利率創三個月最大降幅;短票買氣尚好

【彭博】-- 美國製造業指數跌至逾兩年低點,緩解市場對聯儲會過度緊縮的擔憂,美國各年期債券殖利率於周一回落,帶動台灣五年券A11108R殖利率周二跟進下降至1.525%,降幅為近三個月來最大。

  • 永豐金證券債市交易員Ivor Su於電話訪問中表示,5年期債券因年期較短、風險較高,成為近期較為活躍標的,因此也於周二跟進各國債市殖利率走弱

    • 觀察儘管德國CPI創新高,但是短債沒有明顯反映,且美國製造業數據疲軟、英國將祭出紓困措施等,讓目前市場上擔憂經濟下行風險的聲浪大過於通膨,預計短期間台債殖利率將跟隨國際行情偏下回檔

    • 觀望美國本周五公布的非農就業數據,其中薪資變化將決定下一波債券殖利率走向

    • 估計本週10年券與5年券交投區間在1.5%至1.6%

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出,周二進入適用新存準率的提存期,銀行間資金分布不均,調度也較為保守,拆款利率有稍微拉高的趨勢,短票利率則維持在近日區間。

  • 綜合兩位銀行調度人士表示,因應存款準備率提高25基點對新一旬提存期的影響,資金調度較為保守

    • 其中一位僅拆出到期續做款項,給小銀行的月內資金利率約在1.12%-1.13%,大致維持昨日標準

    • 另一位向同業拆入一周資金利率在0.93%,兩周利率在1.04%,較昨日高一些

  • 綜合兩位票券商表示,銀行短票買氣還算不錯,資金調度沒有太大問題,利率也維持近日水準

    • 與銀行成交30天期的自保票利率主要在約1.11%-1.14%

    • 資金缺口不大,尚無須向銀行拆入資金

    • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 申購央行存單是台灣銀行業者消化餘錢的主要管道之一。台灣央行存單未到期餘額在周一大幅降至約8兆9億元水準,部份因為有1700億元的364天期到期,周二才會續發行1400億元364天期存單

  • 台灣短票市場:30天期自保票上日平均利率1.108% 成交區間下移

市場動態

  • 台北時間11:45,據櫃買中心,5年券A11108R最後成交在1.525%,跌7.5基點;成交3億元

  • 台股加權指數上漲2.1%,報13576.52點

  • 台北時間15:00,據彭博數據,5年期利率交換報1.325%,跌4.25基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.6387%,亞洲盤中報3.5716%

  • 台北時間14:30,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.441%, 區間在0.43%-0.45%,上日收在0.432%

    • 2-7天平均利率在1.031%, 區間在0.9%-1.15%

    • 8-14天平均利率在1.098%, 區間在1%-1.16%

    • 上交易日當日超額準備為負954億元台幣;本提存期累計超額準備為2兆1904億元台幣,加計前期1%超額準備為2兆4693億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為8兆9.05億元台幣,上日減發1442億元

重點新聞

  • 北韓飛彈2017年以來首次飛越日本上空

  • 英國央行官員Mann:英鎊貶值和能源紓困促使其支持加息75基點

  • 澳大利亞央行意外只加息25個基點 澳元應聲走低

  • 特拉斯一些閣員稱她的計劃或已胎死腹中 質疑其管理方式

  • 美國煤炭價格升逾200美元 全球能源危機加劇

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