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台灣利率市場:指標殖利率跌至逾七周低點 空單回補且IRS持續回落

【彭博】-- 美國周二公佈的房市及經濟活動數據疲弱,加上美股下挫引發對美債的避險買盤,10年期殖利率回跌至2.75%附近。台灣公債市場周三出現空單被迫回補的壓力,將指標5年期殖利率自1%關卡一舉壓低約9基點,10年期同樣跳低,雙雙收在0.91%及1.13%的四月初以來最低。

  • 五年期IRS盤中一度跌至1.40%,自三月中旬台灣央行意外升息以來的波段升幅已回撤逾38.2%

  • 群益金鼎證券債券交易員Baker Tu在電話採訪中表示,公債今天出現軋空走勢,因為市場揣測本地疫情可能讓台灣央行升息步伐不夠堅定,一些為了軋平部位的IRS交易也隨之壓低利率

    • 之前30年公債標售為曲線後端加了鍋蓋,料將有助吸引一些公債買盤慢慢回籠

    • 目前看來台灣央行6月仍將升息,不過幅度或可能只半碼(12.5基點),後續若升息都放緩為半碼,5年券殖利率有機會守在1%下方

    • 短線來看公債殖利率欲上不易,預估10年券與5年券將維持約10-20基點利差的距離

    • 公司債市場方面,由於利率走高,交易商手中的舊部位泡水(帳面虧損)嚴重,要出脫部位或是再買進的難度都高,今年恐怕不易翻身

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出,市場上資金分配不均,且考量央行升息前景,拆款與短票利率持堅;持續觀察央行沖銷力道變化。

  • 綜合兩位銀行調度人士表示,近幾個交易日市況主要受央行增發存單所影響,但周二增發金額明顯放緩,部份銀行較有餘錢可以供應

    • 部份銀行只願拆出月內短錢,整體資金情勢並沒有特別寬鬆

    • 下周一及周二央行存單到期量較低,留意屆時央行是否再增發存單以平滑化到期落點

    • 其中一位稱,本地銀行拆出月內資金利率開價約在0.5%,跨月則至少要求比照央行28天期存單利率0.59%

  • 綜合兩位票券商表示,落點在6月底前的短票銷售大致順暢,不過對於跨過6月16日央行季度會議的交易,部份銀行要求利率加點

    • 與銀行成交約30天期的自保票利率主要維持在0.63%,大區間在0.63%-0.65%

    • 其中一位稱跨季短票成交在約0.73%-0.75%

  • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場:30天期自保票上個交易日平均利率0.623%

市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券最後成交在1.13%,跌7基點;成交2.5億元

    • 5年指標券最後成交在0.9111%,跌8.89基點;成交5億元

  • 台股加權指數上漲0.9%,報16104.03點

  • 台北時間下午1:35,據彭博數據,5年期利率交換報1.4201%,跌4.5基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報2.7506%,亞洲盤中報2.7577%

  • 台北時間下午12:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.18%,區間在0.179%-0.2%,上日收在0.18%

    • 2-7天平均利率在0.546%,區間在0.4%-0.64%

    • 上交易日當日超額準備為399億元台幣;本提存期累計超額準備為2兆4265億元台幣,加計前期1%超額準備為2兆7130億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為9兆237.9億元台幣,上日增發121.5億元

重點新聞

  • 聯儲會是否會如亞特蘭大聯儲行長建議在9月暫停加息 關鍵在於通脹

  • 聯儲會資產負債表規模到2025年中期料降至5.9萬億美元

  • 股票與債券不再同步升降 表明市場對經濟衰退的疑慮快速攀升

  • 紐西蘭央行連續第二次加息50個基點 預期今年利率至少升至3.25%

  • 美國宣布一項關鍵豁免將到期 俄羅斯距離債務違約更近一步

  • 印度將限制食糖出口 此前已禁止小麥外銷

  • 日本央行若意外調整政策 瑞穗料日本10年期殖利率將升破1%

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