台灣利率市場：10年殖利率全年創15年來最大彈幅；短票利率年末略走軟

【彭博】-- 美債中長券殖利率隔夜在清淡交易中走低後，台灣公債電子盤周五成交幾筆現券，五年券A11108殖利率收低在1.15%，另一檔10年券收在1.28%。本周開始發行前交易的最新指標券仍未開張，全年以利率彈升而流動性更為惡化的現象結束了2022年。

• 指標10年期殖利率12月23日收報1.28%，在2022年累計共彈升55.75基點，創2007年以來最大漲幅，主要因台灣央行年內升息62.5基點且兩度調升準存率，此外亦受到聯儲會大舉升息逾400基點、牽動美債殖利率彈升所影響

  • 指標10年殖利率在10月時一度攀升至1.93%，創2008年以來新高，之後逐步收斂年內彈幅

• 指標5年殖利率今年累計彈升54.2基點，收在1.1720%

• 台債交易不振的情況更為惡化；據櫃買中心新聞稿，今年截至12月23日，台幣債券（含公司債等等)的買賣斷交易2兆6,840.85億元，日均值為110.46億元；

  • 2021年全年3兆3,924.61億元，2020年則為5兆4,122.80億元

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，在2022年最後一個交易日及長周末前，銀行間普遍已預先調整好部位，部份銀行反而有消化積數的需求，短票利率區間略有鬆動，拆款則需求不大。

• 綜合兩位銀行資金調度人士表示，今天交易偏安靜，銀行間多數偏多錢，或是不能進行跨年交易

  • 其中一位稱，只有拿入一些隔夜資金以備午後可能還有些資金流出，另外買進跨農曆年的短票利率在約1.30%

• 綜合兩位票券商表示，部份銀行今天消化資金的需求頗強，甚至主動調降利率拿票，而整體來看可以買進跨農曆年的銀行也增加，利率區間向下拉寬

  • 與銀行成交約30天期落點在農曆年假後的自保票利率在1.29%-1.32%；上日在約1.31%-1.32%

  • 農曆年前到期的自保票利率在約1.28%-1.30%

  • 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 台灣金融市場1月2日(周一) 將因新年假期休市一天，1月3日為本提存期最後交易日

• 台灣短票市場：20天期自保票上日平均利率1.29%

市場動態

• 據櫃買中心數據，指標公債在電子盤無成交

• 台股加權指數上漲0.4%，報14137.69點

• 台北時間14:20，據彭博數據，5年期利率交換報1.33%，升0.5基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.8145%，亞洲盤中報3.835%

• 台北時間14:01，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.559%，區間在0.557%-0.56%，上日收在0.555%

  • 2-7天平均利率在1.109%，區間在1%-1.28%

  • 8-14天平均利率在1.196%，區間在1.1%-1.3%

  • 上交易日當日超額準備為317億元台幣；本提存期累計超額準備為1兆9915億元台幣，加計前期1%超額準備為2兆3846億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為8兆3,840.35億元台幣，上日增發42.6億元

重點新聞

• 一周市場回顧：中國邊境重開在即；全球需求前景蒙陰；俄排除與烏和談

• 台幣勢創25年來最大年度貶幅 2023年匯價恐受制於經濟前景挑戰

• 日本央行試圖擊退債券空頭 連續第三天進行計畫外債券購買

• 美國首次申領失業救濟人數小幅增加 但仍接近歷史低位

• 美國總統拜登簽署1.7萬億美元政府撥款法案 其中包括對烏克蘭援助

• 韓國12月份通膨保持高位 為央行進一步收緊貨幣政策鋪平道路

• 美國高評級債券基金單周資金流出23億美元

• 中國承諾「適度」擴大財政支出規模以促經濟成長

• 中國一些新冠疫情高峰已經過去的城市經濟活動正在反彈

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