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台灣利率市場:5年及10年殖利率大跌 鮑威爾談話激勵美債;短率平穩

【彭博】-- 聯儲會主席鮑威爾上日發表談話不夠鷹派,引發市場預測升息周期峰值不會超過5%,激勵美債曲線向下趨陡,隔夜10年期美債殖利率一度跌破3.60%。台灣指標5年公債殖利率周四大跌近10基點,收報1.16%,為8月下旬以來新低;10年期亦直攻1.40%的逾兩個月最低。

  • 群益金鼎證券債券交易員Baker Tu於電話採訪中表示,在交易商帶盤而且場中缺乏賣壓的情況下,台債殖利率跌幅有些意外的大

    • 聯儲會升息路徑已經明確,台灣央行可能12月最後一次升息且不調存準率,加上台幣回升,令台債殖利率有往下帶的空間

    • 短線預估5年券殖利率將朝1.10%而10年期朝1.30%下探

    • 目前台灣公司債的信用利差吸引人,買氣勝過公債

  • 據彭博數據,5年期IRS盤中一度跌至1.1200%,創8月19日以來最低

  • 鮑威爾暗示最早12月放慢升息步伐 利率頂部「略高於」9月預期

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出,進入12月份首日市況變化不大,銀行間在周五提存期底前偏向消化餘錢,但市場上資金需求不強,利率暫時持穩於區間內。

  • 據一位銀行資金調度人士表示,有些昨天不能做跨月交易的銀行今天在市場上欲消化短錢,希望拆出隔夜等較短天期資金

    • 少量拆出兩周資金給小銀行在1.18%,買進跨新曆年短票在1.25%

    • 至少將等到台灣央行理監事會(12月15日)之後再決定跨年拆款交易開價

  • 綜合兩位票券商表示,銀行間有些消化資金的短票買氣,部份銀行願意往近期利率區間的低位成交

    • 與銀行成交約30天期在新曆年前到期自保票利率主要在1.22%-1.24%,大致同上日

    • 跨新曆年交易仍不多,其中一位稱開價在約1.25%-1.27%

    • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場:30天期自保票上日平均利率1.22%;11月份升3.7基點

  • 台幣盤初急升0.8%至30.658元 創近三個月盤中新高;台股漲回萬五關卡

市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券最後成交在1.4%,跌8基點;成交2億元

    • 5年指標券最後成交在1.16%,跌9.5基點;成交4.5億元

  • 台股加權指數上漲0.9%,報15012.8點

  • 台北時間13:39,據彭博數據,5年期利率交換報1.1401%,跌3.49基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.6054%,亞洲盤中報3.6128%

  • 台北時間12:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.439%,區間在0.429%-0.45%,上日收在0.434%

    • 2-7天平均利率在1.045%,區間在0.55%-1.2%

    • 8-14天平均利率在1.171%,區間在1.1%-1.2%

    • 上交易日當日超額準備為540億元台幣;本提存期累計超額準備為2兆1697億元台幣,加計前期1%超額準備為2兆3341億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為8兆2131.95億元台幣,上日增發51億元

重點新聞

  • 標普全球台灣製造業PMI指數暫止連10個月跌勢 業者仍看淡前景

  • 台灣壽險觀察:第三季大幅加碼海外債券 國內外股票遭拋售

  • 觀點綜述:小步升息是穩妥之舉;貝萊德建議明年對美國國債敬而遠之

  • 聯儲會褐皮書:經濟略有成長 利率上升對前景構成壓力

  • ADP數據顯示美國企業招聘人數降至近兩年最低 且薪資成長放慢

  • 「奧密克戎致病性減弱、疫苗普及」—中國抗疫負責人稱防控面臨新形勢

  • 北約秘書長稱要降低對華依賴 絕不能重犯對俄關係的錯誤

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