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恐慌指數VIX預告美股壞消息

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CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五 (21 日) 表示,恐慌指標(CBOE Volatility Index (^VIX))的技術分析顯示,標普500指數 (^GSPC)在短期內將充滿挑戰,拋售恐將持續到 2 月初。

標普 500 指數週五下跌 1.89% 收 4,397.94 點,連續第三週下跌,低於 200 日移動均線,較 1 月初歷史高點下滑了 8.3%。

同時,有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 波動率指數 (VIX) 週五飆升至接近 29,遠高於一週前的 17。

標普和 VIX 兩種指數通常走勢相反,OptionPit.com 創辦人 Mark Sebastian 觀察,標普拋售潮可能會一直持續到 2 月初。

Sebastian 提到,幾乎每次股市遭遇大幅拋售時,VIX 期貨往往會在股災發生三分之一左右時進入逆價差,接著拋售潮會持續幾週。

知名財經財經專家 Jim Cramer 也認為,在過去的三週裡,VIX 無情地上漲,這對股市來說是個壞消息。

Cramer 解釋,當 VIX 像現在這樣上漲時,意味交易員為自己購買保護措施,即使在 (前幾週) 市場成功反彈的日子裡,他們也不會出手解除這些避險,而是買入更多保險。

Sebastian 指出,VIX 的技術分析描繪一個令人不安的故事,即 VIX 開始進入逆價差 (Backwardation) 狀態,目前 1 月 VIX 期貨高於 2 月 VIX 期貨,2 月期貨開始高於 3 月期貨。

Cramer 稱,最近一次發生這種罕見 VIX 逆價差情況是在 2020 年 3 月,即新冠疫情爆發期間,2018 年 10 月也發生過這種情況,當時華爾街被聯準會的行動嚇壞。VIX 走勢顯示不祥之兆,因為投資人面對的不是 VIX 飆升,而是 VIX 膨脹,而這時間總是比投資人希望的要長。

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