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美國總統大選影響開始滲入利率市場

Stephen Spratt、Edward Bolingbroke
·1 分鐘文章

【彭博】-- 日益臨近的美國大選對利率市場的影響正在變得越來越大。

由於大選結果出爐日已經進入期權的期限範圍之內，三個月期美國利率期權的波動率周二創出了3月份新冠疫情影響最嚴重時期以來的最大升幅，由此使期權到期日曲線上出現了三個月期權隱含波動率大於6個月期權的不正常現象。

眼見川普的民調支持率數字壓力山大，華爾街已經在考慮拜登入主白宮的情形了。此外，由於新冠疫情可能會導致郵件投票大量積壓，投資者也已做好了選舉結果延遲出爐的心理準備。

三個月期美國10年期利率掉期期權的隱含日波幅周三達到了3.8個基點，周一為3.5個基點。

鑒於聯儲會的干預使得近期利率大幅波動的可能性受到限制，市場其他波動率指標依然變化不大。按ICE BofA MOVE指數衡量，利率市場一個月期波動率近來下降到了紀錄低點。

原文標題U.S. Presidential Election Bulldozes Its Way Into Rates Market

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