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聚焦對沖基金:LME因「妖鎳」遭起訴;日圓空頭增;美債市場或迎變革

以下為截至9月21日當周對沖基金相關要聞:

行業要聞

「妖鎳」事件余波未平 倫敦金屬交易所遭到基金公司起訴

在今年早些時候鎳市爆發瘋狂的軋空行情之後,倫敦金屬交易所(LME)決定取消價值數十億美元的交易。如今,這個決定遭到包括對沖基金AQR Capital Management LLC在內的一些公司的起訴。

美債市場或迎來重大變革 SEC擬要求對沖基金等遵守中央結算規定

根據新的監管規定,為防規模24萬億美元的美債市場崩盤,對沖基金需將它們的許多美債交易經中央結算系統結算。美國證券交易委員會(SEC)周三的投票結果顯示,委員會一致投票同意繼續推進一項有關中央結算系統的提案,允許中央結算在美債交易中發揮比現在重要的多的作用。

前Viking聯席首席投資官牽頭的對沖基金將資產提高至24億美元

由Viking Global Investors前聯合首席投資官管理的對沖基金Anomaly Capital Management,在過去五個月籌集了5億美元。據知情人士透露,現有客戶的新現金使該公司資產價值增至24億美元。Anomaly的一位代表不予置評。

對沖基金據悉增持瑞典火柴公司股份 菲利普莫裡斯面臨提價壓力

據知情人士透露,一些全球最大的對沖基金增持了瑞典火柴公司的股份,加大了菲利普莫裡斯國際集團公司提高對這家無煙煙草公司160億美元收購報價的壓力。

人事動向

Canyon房地產聯席主管Stamolis將於年底退休

據彭博看到的一封投資者信函,Canyon Partners房地產聯席主管Maria Stamolis將於年底退休。今年被提拔為合伙人的Stamolis將在2023年第一季度繼續為公司提供顧問服務。信中稱,Robin Potts將在1月份擔任Canyon房地產業務首席投資官一職。

Alian加入Walleye Capital擔任大宗商品主管

據知情人士透露,Walleye Capital聘請Eiman Alian擔任大宗商品業務全球負責人,這支多策略對沖基金首次涉足該領域。知情人士稱,目前在休斯敦工作的Alian將向Walleye首席投資官Will England匯報工作。Alian最初將專注於包括原油和精煉產品的跨大宗商品投資,目標是隨著時間的推移增加其他產品。

投資策略

對沖基金押注馬斯克最終只能買下推特 庭審前可能達成和解

包括David Einhorn的Greenlight Capital和Pentwater Capital Management在內的對沖基金押注馬斯克這次將輸掉與推特的官司。馬斯克試圖撤回對推特的440億美元收購要約,但幾家已經買了相關股票、期權或債券的對沖基金猜測他會輸掉10月17日在特拉華州法院的庭審。對於一類對沖基金來說,這個案子可能是一個能讓他們在今年翻身的機會。

美日利差持續擴大之際 對沖基金加大日圓看空押注

對沖基金增加日圓看跌押注,達到三個月高點,因市場預期在其他發達經濟體央行爭相加息之際日本將進一步受衝擊。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,上周槓桿基金增加18,836張淨空頭合約,為去年3月以來最大增幅。

摩根士丹利量化策略師:股市「繳械投降」的風險正在上升

摩根士丹利量化策略師Gilbert Wong表示,股市「繳械投降」的機率正在上升,宏觀催化劑在美國終端利率上升的預期下推動資金流動,並指出短期內看跌情緒可能變得更加極端。全球宏觀對沖基金在押注一種戰術性情境,即10年期美債殖利率和終端利率再漲50個基點,這可能使標普500指數跌至年內新低,MSCI新興市場指數至看跌情境目標位。

回報表現

美國

歐洲

亞洲

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