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聯邦基金利率期貨出現巨額大單 對賭聯儲會7月加息100個基點的預測

Edward Bolingbroke

【彭博】-- 聯邦基金利率期貨市場周五被一筆大單震撼，這筆交易的方向是對賭日益主流的聯儲會本月加息1個百分點的預測。

這個2022年10月聯邦基金利率期貨頭寸建立於強於預期的6月份零售銷售數據發布後不久，如果聯儲會本月再加息75個基點，這個頭寸將獲利。

這個頭寸成交於紐約時間上午8:47，規模3萬份合約，占該期貨截至周四總未平倉合約的15%。它相當於每基點價值125萬美元，名義價值1,500億美元。這筆交易後，10月合約大幅上漲，達到盤中高點。

周三火爆的6月通膨數據燃起了7月份更大幅加息的猜測，周四亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic說一切皆有可能，更是助長了這個猜測。隨後，聯儲會理事Christopher Waller和聖路易斯聯儲行長James Bullard都表示他們贊成7月加息75個基點。不過，幾家銀行已經預測加息一個百分點。

將於10月31日到期的該合約涵蓋了聯儲會7月和9月的政策會議。利率互換定價聯儲會7月加息約80個基點，到9月累計加息150個基點——相當於兩次75個基點的加息。

原文標題

Mammoth Trade in Fed Funds Futures Bets Against Full-Point Hike

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