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高調押注利率期貨 前債王格羅斯成為債市暴漲大贏家

【彭博】-- 美國債券市場突然暴漲的大贏家之一是比爾·格羅斯。

這位全球最大債券基金的前老大如今可能只是債券市場一個業績起伏不定的邊緣人,但他在10月下旬的利率押注卻大有斬獲。

像他經常做的那樣,格羅斯在社交媒體平台X上宣布自己在一個相對隱晦的市場角落下了賭注,涉及到大量買入密切跟蹤聯儲會政策路徑預期的短期利率期貨。隨著交易員押注聯儲會降息幅度的交易越來越盛行,這些證券也大幅上漲。

格羅斯通過發言人證實他買入了3,000份3個月期與有擔保隔夜融資利率(SOFR)掛鉤的2025年3月合約。根據 彭博計算,基於周五的價格,獲利可能已經超過400萬美元。

就業數據降溫和消費者通膨數據疲軟在上個月令債券多頭獲益匪淺,而聯儲會主席傑羅姆·鮑威爾和其他官員的鴿派言論更是助推了漲勢。彭博數據顯示,市場價格目前體現出聯儲會2024年將降息約1.1個百分點,第一次降息將是5月份政策會議。

格羅斯在他於1970年代初與他人共同創立的Pimco獲得了「債王」綽號。巔峰時期他的主要投資基金管理著逾2,900億美元資產。在被迫離開該公司將近十年後,他的觀點仍然會吸引市場極大的興趣,無論是那些尋求真正投資思路的人,還是僅僅是出於幸災樂禍的目的。

最近幾天格羅斯的押注或許也有出色表現,周三的上漲推動該2025年3月期貨合約升至9月1日以來的最高水平,成交量創今年第二高。

在本周上漲之前,數據顯示對沖基金持有的SOFR合約淨多頭頭寸創歷史新高。與此同時,在現貨市場,摩根大通的最新調查顯示其最活躍美國國債客戶的看漲程度達到該調查歷史上最高。

原文標題Bill Gross’s Recession Bet Has Minted Millions From Bond Rally

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