台灣利率市場：10年殖利率跌至近一個月低點；提存期初短率尚平穩

【彭博】-- 避險買盤推動美債10年期殖利率在上周五急墬後，亞洲盤中仍在1.4%下方。台灣指標10年期公債殖利率今天收跌在0.54%，為近一個月收盤低位，另有10年冷券成交且利率走低；市場關注本周五的公債標售人氣。

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• 康和證券債市交易員Aaron Shie在電話採訪中表示，台債殖利率跟隨美債走低，但買盤並不算太積極，因為市場對於周五的10年券標售有些顧慮

  • 在明年美、台貨幣政策都可能趨緊的預期心理下，標售或反映殖利率上升壓力；目前暫以標售利率若在0.55%為中性水準看待

  • 新變種病毒的危險程度還不明朗；在不考慮omicron的情境下，預估台灣央行最快在明年年底升息12.5基點

  • 預估10年券本周交投區間在0.53%-0.57%

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，今天進入新提存期初，資金情勢大致平順，然而銀行間對於新曆年關保持謹慎，多數對利率有所堅持。

• 綜合兩位銀行資金調度人士，今天到期續做為主且利率不變，拆出一周期給大型銀行的利率在約0.20%，給中小銀行則約0.28%-0.29%

  • 這個月必須保守以對季節性緊縮因素，包括銀行在年底衝刺放款，且央行的中小企業貸款專案融通有部份將陸續到期

  • 其中一位稱，今天買進月內短票的利率在0.30%，跨月在0.31%-0.32%，持平上日

• 綜合兩位票券商表示，今天市場資金供應充裕，票券商視自家缺口與策略在提存期初與銀行重新議價，各家接受度不一而暫時拉大了利率區間

  • 與銀行成交約30天期、跨新曆年的自保短票利率在約0.30%-0.33%；上日在約0.31%-0.33%

  • 月內短票幾乎都已在0.30%；上周少數能做到較低的0.29%

• 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.3%；60天期成交量增

• 台灣貨幣市場資金預覽：央行存單到期1.7兆元；發行國庫券及1年期存單

市場動態

• 據櫃買中心數據，10年指標券最後成交在0.54%，跌1.07基點；成交3億元

• 台股加權指數下跌0.1%，報17688.21點

• 台北時間下午2:14，據彭博數據，5年期利率交換報0.71%，跌1基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.343%，亞洲盤中報1.3885%

• 台北時間下午2:04，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.081%，區間在0.079%-0.085%，上日收在0.082%

  • 2-7天平均利率在0.201%，區間在0.1%-0.3%

  • 上交易日當日超額準備為1122億元台幣；11月份提存期累計超額準備為1兆7685億元台幣，加計前期1%超額準備為1兆9690億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為9兆2,203.6億元台幣，上日減發1,301億元

重點新聞

• 對沖基金做空美債時機出錯 恰逢變異株Omicron出現引發債市大漲

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