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對沖基金做空美元和美債殖利率曲線趨陡押注 選擇的時機再差不過

Stephen Spratt、Masaki Kondo
·2 分鐘文章

【彭博】-- 對沖基金在繼續持有美國國債殖利率曲線趨陡頭寸的同時，又做空美元，其選擇的時機再差不過了。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，截至 6月15日當週，槓桿基金增加了21,347份美元淨空頭頭寸，為1月中旬以來的最高水平。一天後，聯儲會預估，該央行緊縮的步伐將快於預期，促使彭博美元現貨指數創下一年多以來的最大單週漲幅。

澳大利亞國民銀行外匯戰略主管Ray Attrill表示，「上週發生的任何事情都沒有改變我們從根本上看跌美元的觀點，包括聯儲會修改後的信息。」

在國債期貨方面，CFTC數據顯示，投機者和槓桿基金在上週FOMC會議之前持有殖利率曲線趨陡的總頭寸。根據彭博計算，低於10年期合約的久期加權淨多頭頭寸，減去更長期合約的頭寸後顯示，相當於約120萬份10年期債券合約的殖利率曲線趨陡頭寸，低於2月份的近期峰值。

在聯儲會做出決定後，上週5年期和30年期國債殖利率曲線之間的利差收窄了26個基點，使利差處於今年以來的最窄水平。

該殖利率差在週一再次擴大。在為國會作證準備的書面發言中，聯儲會主席杰羅姆·鮑威爾表示，一旦供應失衡得到解決，上升的通膨率應該會向該央行2%的目標回落。

原文標題Hedge Funds Get It Wrong With Ill-Timed Dollar, Bond Bets (1)

(增加第3、6段內容，此前版本曾更正第4段內容和第二個圖)

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