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聚焦對沖基金:虎崽基金錯失市場反彈紅利;做空美債助量化基金大賺

聚焦對沖基金:虎崽基金錯失市場反彈紅利;做空美債助量化基金大賺

以下為截至8月10日當周對沖基金相關要聞:

行業要聞

推特深挖馬斯克棄購動機 對沖基金大佬Ken Griffin收到傳票

對沖基金Citadel的億萬富豪創始人Ken Griffin也被列入推特的傳票名單,被要求提供與馬斯克及推特交易計畫、協議、融資安排等有關的文件和通訊記錄。這家社交媒體巨頭正試圖迫使馬斯克完成對其440億美元的收購交易,它已向十多家承諾為馬斯克收購提供股權融資的投資公司以及多家為馬斯克提供諮詢服務並承諾數十億美元融資支持的銀行尋求信息。

Citadel委任Willis Kidd為農業團隊負責人

Citadel委任Willis Kidd為農業團隊負責人,該團隊原負責人Robert Crosby今夏早些時候離開了這家規模530億美元的對沖基金。Citadel的一位發言人證實,2014年加入該公司的Kidd目前在負責管理農業團隊。

加密貨幣經紀商Voyager計畫恢復美元提現

上月聲請破產保護的加密貨幣平台Voyager Digital LLC表示,將恢復用戶從其應用程序提現的功能。該公司在博文中稱,預計8月11日開始恢復美元提現服務。

衰退與通膨憂慮之下市況慘淡 華爾街銀行家今年獎金恐大幅縮水

2021年銀行業打響人才爭奪戰,不惜血本獎賞忙碌的銀行家,使他們獲得了豐厚獎金,但這樣的局面恐怕在今年不會重演。薪酬諮詢公司Johnson Associates Inc.發布的報告顯示,今年股票型對沖基金的員工獎金可能下降15%。

投資觀點

做空美債淨賺30% 量化基金經理解釋何謂「飛豬」交易

既然豬都可能飛上天,做空債券未必就不能賺錢。這是AlphaSimplex Group首席研究策略師、投資組合經理Kathryn Kaminski及其同事Jiashu Sun在一篇研報中的觀點。做空債券成為其公開上市共同基金今年迄今淨賺30%的關鍵。

達利歐的美中衝突指標已創紀錄新高

對於美中在台灣問題上的緊張關係,達利歐的看法包含了一些令人擔憂的警訊。儘管這位全球最大對沖基金的創始人仍然認為「不大可能」爆發全面戰爭,但他用來追蹤兩國衝突的指標已飆升至創紀錄水平,與以前發生重大戰爭時期的水平相當。他警告稱,兩個超級大國之間針鋒相對式的局勢升級很容易失控。

全球衰退擔憂加劇之際 基金看空澳元程度為3月以來之最

對經濟衰退的擔憂加劇,使得基金經理看空澳元的程度達到3月以來之最。彭博匯編的商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,對沖基金及傳統資產管理公司持有的澳元空頭頭寸合約增至61,405張。它們已連續15周淨看空澳元,推動這一風險敏感型貨幣今年迄今下跌約4.5%。

戰績表現

對沖基金7月上漲1.5% 事件驅動型基金領漲

彭博對沖基金指數的初步數據顯示,對沖基金上月漲1.5%,創下去年10月以來最大漲幅,事件驅動型基金領漲。今年迄今對沖基金下跌6%:股票型基金跌幅最大,達到11%;宏觀基金漲幅最大,為1.9%。

虎崽基金大跌後倉促拋盤 錯失市場反彈紅利

今年早些時候股市大跌時,對沖基金行業一些最成功的選股者遭到重創,它們匆忙拋售持股以求止血。然而這波倉促的撤退卻讓Tiger Global Management、Coatue Management和D1 Capital Partners沒能抓住7月市場強力反彈的紅利,當月標普500指數創下2020年11月以來最大單月漲幅。

  • 老虎環球對沖基金7月回報率僅0.4% 今年累計虧損49.8%

Sculptor基金二季度大跌10.6% 投資者大規模撤資

Sculptor Capital Management旗下主要對沖基金第二季度大跌10.6%,投資者淨撤資1.38億美元,扭轉了近期資金流入的局面。Sculptor發布公告稱,其多策略Master Fund及相關投資組合當季虧損約12億美元,上半年累計下跌13.2%。

美股大盤反彈助力 Lone Pine對沖基金7月取得可觀漲幅

美股大盤反彈之後,Steve Mandel麾下Lone Pine Capital的對沖基金7月取得7%漲幅。知情人士透露,該基金年內跌幅已縮小至33%。Lone Pine的單向作多基金當月漲12%,年內跌幅收窄至38%。

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