聯儲會對大型銀行提出新的資本要求 對高盛、摩根士丹利最為嚴格

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【彭博】-- 聯儲會首次對大型銀行提出納入資本緩衝後的資本要求,其中高盛集團、摩根士丹利和幾家在美國運營的外資銀行面臨的要求最為嚴苛。

聯儲會周一發表聲明稱,資本要求是根據最新的壓力測試結果確定的。在國內金融機構中,對高盛訂立的目標最高,資本總額至少需達風險加權資產的13.7%。對摩根士丹利的要求為13.4%;按資產規模計算美國第一大銀行摩根大通則必須維持該比例在11.3%。新的要求將從10月1日起生效。

在外國金融機構當中,聯儲會對德意志銀行的要求最高,為12.3%,瑞信集團為11.4%,瑞銀則為11.2%。

聯儲會還在周一發表的聲明中證實,有五家機構的壓力測試結果要求重新考慮,它們是:高盛集團、BMO銀行金融集團、Capital One Financial Corp.、Citizens Financial Group Inc.和Regions Financial Corp.。

對每家金融機構的資本要求各自適用新的資本緩衝,目的是將年度壓力測試表現納入到行業維持充足資本的日常要求當中,從而簡化程序。

每一個總目標--例如花旗集團的10%--都包括基礎資本要求,每家銀行均為4.5%。隨後,聯儲會再根據壓力測試表現加上壓力資本緩衝要求。對於花旗集團來說,該比例為2.5%。最後再考慮銀行規模、複雜性和相互關聯性因素,花旗為3%。

美國其他大型銀行的總要求分別為:美國銀行9.5%,富國9%,紐約梅隆銀行8.5%,道富8%。

由於聯儲會測試的性質,其會給嚴重依賴資本市場的銀行更多壓力,因此高盛和摩根士丹利的壓力資本緩衝尤其高。

高盛發言人Pat Scanlan表示,這家華爾街公司已公開表示,對聯儲會壓力資本緩衝的確定存在疑問,並與這個監管機構就此話題進行了接觸。

「聯儲會繼續檢視其壓力測試方法,我們期待與他們展開進一步討論,」Scanlan表示。

就壓力測試而言,今年是不同尋常的一年,因為銀行的資產負債表和壓力情境是在新冠疫情引發的經濟崩潰之前確定的,與聯儲會所設想的情況相比,疫情導致的經濟滑坡所造成的破壞更為嚴重。這促使聯儲會限制股票回購併為派息設限,同時調整其測試以非正式地考慮銀行應對正在持續的這場危機的情況。具體每家銀行的結果尚未公佈,但總體情況顯示,一些銀行苦苦維持最低資本水平。

聯儲會指出,鼓勵銀行在形勢艱難時動用資本緩衝--壓力緩衝和附加的資本比例。聯儲會和其他銀行業監管機構一再鼓勵銀行業在當前經濟動盪階段將資本緩衝用於放貸。

原文標題Goldman, Morgan Stanley Face Stiffest Fed Capital Standards (1)

(新增第八段起內容,此前一個版本更正了第七段的銀行名稱)

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