台灣利率市場：10年殖利率創一年半新高 關注標售買氣；資金面仍偏緊

【彭博】-- 通膨擔憂帶動美國長、短債殖利率走揚，今日台灣公債指標10年券殖利率也尾隨美債跳升，收盤站上0.507%，創去年4月以來的新高。市場關注明日10年券的標售利率是否站穩0.5%。

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• 彭博調查顯示，交易員對「A10111」的得標利率預估中值為0.5%，預測區間在0.49%-0.52%

• 農業金庫債市交易主管Stanford Chen在電話採訪中表示，明天10年期公債標售利率料會落在0.5%以上高位，主因本地機構資金鬆緊不一，且近來美元債券利率上攀，可能吸引更多資金外流，增加短率續升風險，台債也將繼續走空

  • 預估10年期公債標售利率落在約0.51%-0.53%

  • 目前看來，明日買盤積極投標意願不高，只會優先布局保守部位，市場料有共識將投標利率往上寫

• 早盤報導：10年殖利率跳升突破0.5% 創一年半新高；短率續上測

貨幣市場

據兩位票券商及兩位銀行人士指出，今天資金供給仍然緊俏，導致部份短票與拆款利率持續上測。銀行端資金分配不均。票券商開始拆入跨月款項，將持續觀望外資與壽險資金流向。

• 綜合兩位銀行人士稱，銀行間資金供需持續緊張，因為今天只有2年期存單到期續發且發行金額加倍，沒有其他較短天期到期可供調度利用；上周五2年期存單標售利率大幅攀升，也影響到部份意外得標銀行的資金調度

  • 其中一位銀行人士稱，今天到期可以續拆出且可以有部份新承作，利率則是向上提高1-2基點；給銀行月內拆款在0.27%

    • 給票券商的月內拆款在0.29%，跨月在0.3%；票券商直接拿入跨月資金的意願不低

  • 另一位稱，今天拆出款到期後全部都暫停續供應，自家部位仍有缺口，只能選擇先留負數

• 綜合兩位票券商交易員指出，今天逢周一的發票量例行較少，因此資金缺口不大，但整體而言，市場上找錢還是不容易，短票與拆款利率向近期的區間上檔靠攏

  • 與銀行成交約30天期的自保短票利率主要在0.28%-0.29%，部份在0.30%；上日大區間在約0.25%-0.30%

  • 兩家票券商都有拆入跨月拆款，利率在0.30%；其中一位稱，月內拆款利率成交在0.28%

• 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.283% 創逾一年新高

• 台灣貨幣市場資金預覽：存單到期1.2兆元台幣；發行公債及2年期存單

市場動態

• 據櫃買中心數據，10年指標券最後成交在0.507%，升1.9基點；成交7億元

• 台股加權指數下跌0.5%，報16705.46點

• 台北時間14:12，據彭博數據，5年期利率交換報0.725%，升1.75基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.5703%，亞洲盤中報1.5949%

• 台北時間14:30，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.085%， 區間在0.08%-0.12%，上日收在0.086%

  • 2-7天平均利率在0.197%， 區間在0.09%-0.295%

• 上交易日當日超額準備為902億元台幣；本提存期累計超額準備為5493億元台幣，加計前期1%超額準備為8814億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為9兆1765.4億元台幣，上日增發174.9億元

重點新聞

• 中國第三季度GDP增長放緩 受到房地產和能源危機拖累

• 澳大利亞和紐西蘭國債殖利率大漲 市場加息預期升溫

• 伴隨美債殖利率上升 利率掉期顯示聯儲會明年6月加息機率料為50%

• 薩默斯敦促聯儲會加快實施減碼計畫 因通膨「令人不安」

• 美國國債供需格局將迎重大轉變 交易機會從中醞釀

• 拉加德：通膨「很大程度上是暫時的」 歐洲央行將繼續支持經濟

• 英國央行行長貝利稱該國通膨可能持續更久 增強了加息理由

• 中國央行行長易綱預計PPI增速今年年底觸頂；能控制住恆大風險

• 原油：布倫特油價自2018年來首次升穿85美元 因能源危機刺激需求

• 基本金屬：繼續飆升 因能源危機引發更多限產

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