台灣利率市場：5年債利率收五周低位 第四季發債無意外；短率高位徘徊

【彭博】-- 台灣公債市場今日電子盤僅有5年指標券少量成交，利率走跌收在五周低位。午後財政部公布第四季發債計劃，將發行四期共1200億元，結果符合預期，交易員預估第四季公債利率穩中略帶上行空間。市場焦點轉向明日標售的20年券。

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• 台灣第四季計劃發行1200億元台幣公債 全年發行量預計創七年最高

• 彭博調查：台灣20年公債得標利率估0.55% 料較上次回落

• 中華票券債市交易員Joseph Chen在電話採訪中指出，第四季籌碼量符合預期，除了30年因銀行可能不會太積極拿券而有些壓力外，預計對20年以下的公債影響有限

  • 目前全球的利率環境還是處在觸底後逐步回升的情況，在台灣的資金行情未完全退卻的情況下，預估第四季公債利率在區間整理中，底部可望溫和壂高

  • 明日20年券標售預期亦影響不大，約估在0.55%-0.56%之間

  • 短線10年公債料仍在0.41%-0.43%間游走，5年公債則受特定銀行買盤支撐，且風險相對較小，表現穩健，估在0.28%-0.30%

貨幣市場

據兩位票券商及兩位銀行人士指出，臨近季底銀行相對保守，能提供的資金多缺不一，今日尋求資金的電話又較上日略多，拆款及短票利率徘徊在高位。

• 綜合兩位銀行調度人士指出，為應對季底的不確定因素，部分7天期存單到期不再續做，以回補自身的資金水位

  • 其中一位銀行人士稱，今日少量拆出給票券商的跨月拆款利率在0.23%，持平上日；拆出給銀行的一周拆款利率在0.16%，大致持平

• 綜合兩位票券商交易員指出，銀行資金分配不均，需多方調度，成交利率靠攏區間高位

  • 與銀行成交約30天期的自保短票利率主要在0.22%-0.23%，上日主要在0.22%

  • 跨月拆款利率0.23%-0.24%，持平上日

  • 投信因臨近季底贖回增多

• 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

• 央行存單發行連續兩日縮減逾1200億元台幣

市場動態

• 據櫃買中心數據，10年指標券今日未成交；16日收報0.4100%

  • 5年指標券最後成交在0.285%，跌0.75基點；成交2億元

• 台股加權指數上漲0.9%，報17078.22點

• 台北時間14:55，據彭博數據，5年期利率交換報0.625%，升0.75基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.3006%，歐洲盤初報1.3328%

• 據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.082%， 區間在0.079%-0.2%，上日收在0.081%

  • 2-7天平均利率在0.169%， 區間在0.08%-0.22%

• 上交易日當日超額準備為861億元台幣；本提存期累計超額準備為1兆4485億元台幣，加計前期1%超額準備為1兆5950億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為9兆2,006.3億元台幣，上日減發725億元

重點新聞

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