台灣利率市場：5年期IRS創逾七周新高 債市冷清；短率持堅

【彭博】-- 兩位聯儲會官員傾向在6月政策會議上按兵不動，美債殖利率隔夜先反應走跌後於亞洲時段回漲，未能給予台灣公債明顯指引，電子盤全天沒有成交。利率交換市場上短端走揚，其中5年期IRS盤中上漲至1.38%，創4月12日以來新高。

• 永豐金證券債券交易員Ivor Su於電話訪問中表示，市場還在觀望聯儲會與台灣央行於6月利率會議的動向，等不確定因素排除後再進場也不遲

  • 市場聚焦在美國非農數據以及5月份CPI數據

  • 近期台灣公債殖利率水準對於買盤缺乏吸引力，沒有向下追價空間

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，資金整體調度不易，部分銀行客戶須上繳的企業營所稅金額超乎預期，需調降存單申報金額；銀行對票券商的拆款與短票則維持在區間高檔。

• 據央行統計，截至周三定存單餘額降至3月23日以來新低

• 綜合三位銀行資金調度人士表示，同業普遍都在市場上找錢，但有餘裕能夠供應資金者不多

  • 其中一位表示，企業營所稅總額比預期多，因此需調降央行存單申報量以提升資金水位

  • 其中一位少量續拆一周內資金給票券商利率為1.35%，給同業利率在1.20%

• 據兩位票券商表示，市況依舊偏緊，但是少數銀行可以多供應少量資金，短票與拆款利率仍維持在區間高檔

  • 與銀行成交約30天自保短票利率大區間以1.33%為主；與前一日大致相同

  • 其中一位向銀行拆入兩周資金利率在1.33%-1.34%；另一位拆入三周資金利率在1.36%

  • 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場：30天期自保票上交易日成交利率1.277% 量縮價跌

市場動態

• 據櫃買中心行情，指標債券未成交

• 台股加權指數下跌0.4%，報16512.65點

• 台北時間15:18，據彭博數據，5年期利率交換報1.38%，升3基點

• 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報3.6426%，亞洲盤中報3.679%

• 台北時間15:01，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.698%， 區間在0.685%-0.71%，上日收在0.688%

  • 2-7天平均利率在1.217%， 區間在0.9%-1.38%

  • 8-14天平均利率在1.335%， 區間在1.28%-1.38%

  • 上交易日當日超額準備負134億元台幣；本提存期累計超額準備為1兆9783億元台幣，加計前期1%超額準備為2兆728億元台幣

• 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為8兆3409億元台幣，上日減發472.5億元

重點關注

• 標普稱台灣5月製造業PMI加速下跌 或抑制央⾏進一步加息意願

• 台灣央行報告稱去年金融體系「大致尚能」維持穩定 因保險業仍有隱憂

• 台灣中國人壽第一季主要增持海外債與股票 資產配置將依幣別而定

• 聯儲會官員傳達暫停加息信號 減輕就業報告的關注度

• 美國眾議院通過債務上額法案 美國違約疑慮緩解

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