美債殖利率全線重挫 姍姍來遲的通膨利好掀起買盤狂潮

【彭博】-- 美國國債殖利率螺旋式下跌，交易員大幅下調對聯儲會的升息展望，因CPI報告顯示10月份通膨率低於預期。

利率互換交易員認為12月加息75基點的概率接近於零，當月聯儲會料將升息50基點。緊縮預期的回落導致5年期殖利率一度重挫31基點，創2009年以來單日最大跌幅。基準10年期國債殖利率一度下跌逾27基點。

市場預期政策利率將於明年5月前後在接近4.9%的水平見頂。CPI數據發布前，市場對利率頂部的預期在5.09%左右。

「市場對CPI數據做出的反應很激烈，」AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，「在等待了一年之後，人們急切盼望得到一些好消息。」

通膨數據公佈後，費城聯儲行長Patrick Harker和達拉斯聯儲行長Lorie Logan重申了聯儲會主席鮑威爾自7月以的觀點，即未來某個階段放慢加息步伐將是合適的。 兩人都表示這個時點正在逼近。

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12月隔夜指數互換合約利率跌至4.35％左右，僅比當前有效聯邦基金利率高出52個基點。

美國勞工部周四公佈的數據顯示，剔除食品和能源的核心CPI環比上漲0.3％，同比升幅從9月創下的40年高點回落至6.3％。受汽油價格回升提振，整體CPI上月上漲0.4％，同比上漲7.7％。

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美國財政部周四拍賣的210億美元30年期國債中標殖利率為4.080%， 低於美東時間下午1點投標截止時4.113％的發行前交易殖利率。隨著投資者認購需求激增，一級交易商獲配占有率創紀錄新低。

截至美東時間下午4:10，2年期國債殖利率下跌25.2個基點，報4.3279%

• 3年期國債殖利率下跌30.8個基點，報4.181%

• 5年期國債殖利率下跌29.8個基點，報3.9428%

• 7年期國債殖利率下跌28.3個基點，報3.8835%

• 10年期國債殖利率下跌27.4個基點，報3.8181%

• 20年期國債殖利率下跌23.5個基點，報4.2338%

• 30年期國債殖利率下跌22個基點，報4.0487%

• 5年期損益平衡利率下跌6.3個基點，報2.4691%

• 5年-30年期國債殖利率之差上升約7.9個基點，報10.42個基點

• 2年-10年期國債殖利率之差下降約2.1個基點，報-51.4個基點

原文標題Treasury Yields Plunge as Traders Run With ‘Good News’ on CPI

--聯合報導 Libby Cherry、James Hirai.

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