聚焦對沖基金：中國限制量化基金；科技股減持步伐多月最快；押寶日本

以下為截至2月28日一周的對沖基金相關要聞：

行業要聞

中國監管機構據悉要求部分量化基金限制面向客戶的DMA產品

知情人士透露，中國監管機構在採取措施逐步縮減一項熱門量化交易策略的規模。該策略加劇了本月早些時候的股市動盪。

量化基金一分鐘內拋售數十億元股票 遭中國兩大證交所限制交易

中國大型量化對沖基金寧波靈均上周一在一分鐘內拋售25.7億元人民幣的股票，隨後被中國兩大證券交易所限制交易三天。

• 從能做對變成持續做錯 大起大落的中國股市令量化模型暈頭轉向

管理資產縮減90%的對沖基金Carlson擬關閉倫敦辦事處

作為重組的一部分，對沖基金Carlson Capital將關閉倫敦辦事處，管理的資產自2016年以來減少90%至約10億美元。

據悉對沖基金Citadel去年從大宗商品交易中獲利超40億美元

知情人士稱，Citadel的大宗商品交易業務在2023年獲利超過40億美元，幫助推動了這家全球主要對沖基金的利潤成長。

交易策略

輝達財報前大舉買入後 對沖基金以七個月來最快速度拋售科技股

輝達發布財報前幾周，對沖基金紛紛湧入科技股。而現在，它們開始平倉離場，以七個月以來最快的速度拋售。

前索羅斯基金管理公司首席投資官押注日本央行加息將提振經濟

宏觀和股票對沖基金今年押寶日本，預計該國央行在實施了八年的負利率後將轉變政策。「東京可能是全球唯一處於長期牛市中的市場，」前索羅斯基金管理公司投資主管Scott Bessent稱。

對沖基金去年最佳的策略迎來挑戰 風險模型有掛一漏萬之虞

隨著2023年最佳對沖基金策略成為吸引主流投資者的磁石，其所依賴的風險模型越來越掛一漏萬。

資管巨頭Capital Group稱美國科技股正在形成「溫和泡沫」

在科技七巨頭漲勢猛烈之際，資管巨頭Capital Group Cos.調整對美國科技股的持倉。股票投資總監表示，這家資產管理規模達2.5萬億美元的公司削減了對那些有出色表現股票的持倉，這類股票正在催生「溫和泡沫」。

半夏投資稱小型股是火場 逃出後勿重新返回

中國知名宏觀對沖基金上海半夏投資警告投資者不要重返小型股，稱該群體將發生「中長期而深刻的逆轉」。

全球最大的資產管理公司貝萊德：「新機制」需要更多的主動型管理策略

得益於十年指數投資熱的貝萊德稱，投資者應更多依賴主動性管理策略。貝萊德分析師稱，利率上升、持續通膨和地緣政治風險上升為主動型基金經理和對沖基金提供了更大機會，可以勝過簡單的買入並持有式投資組合。

人事動向

Balyasny聘請Point72老將擔任全球量化交易主管

Balyasny Asset Management聘請了Steve Cohen旗下Point72 Asset Management的老將Francine Fang擔任系統交易全球主管。

對沖基金公司Citadel在紐約、倫敦和巴黎聘僱多位交易員

Citadel為其倫敦、巴黎和紐約辦事處招募了幾名新的固定收益和宏觀交易員。

對沖基金Millennium的亞洲股票業務主管Kotecha即將離職

Millennium Management LLC亞洲股票負責人Vikesh Kotecha即將從這家規模620億美元的對沖基金公司離職。

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