聚焦對沖基金：瑞信AT1債權被搶購；交易員做多美債；押錯日圓走向

以下為截至3月29日一周的對沖基金相關要聞：

交易策略

對沖基金Marathon、Redwood等據悉正紛紛搶購瑞信AT1債券的債權

對沖基金正在積極搶購瑞信總價值逾170億美元但被全額減記的AT1債券的債權，勢將就此展開一場激烈的法律鬥爭。知情人士透露，購買瑞信AT1債券（現以債權形式進行交易）的基金包括Marathon Asset Management，Redwood Capital Management和Sona Asset Management。

• 對沖基金Marathon押注瑞信債券短短數日斬獲3000萬美元

• 另類資管公司Varde眼明手快 據悉在瑞信的股債交易獲利逾5000萬美元

對沖基金解除空頭頭寸後 交易員轉而做多美國國債

在對沖基金空頭回補大幅提振美債本月走高後，這個全球最大債券市場的投資者和交易員傾向於美債還會進一步上漲。這是從花旗最新模型以及美國商品期貨交易委員會(CFTC)的期貨頭寸數據中得出的結論。

銀行業危機之下避險需求激增 對沖基金錯押日圓會走低

對沖基金上周對日圓的空頭押注升至9個月高點，而這正逢全球銀行業危機中日圓作為傳統避險資產重新吸引買家之際。據CFTC最新數據，截至3月21日當周，槓桿基金的日圓淨空頭頭寸增至6月以來最高水平。

行業要聞

摩根大通據悉已聘請Millennium的主管George負責高收益交易

據一位知情人士透露，摩根大通已經聘請對沖基金經理Sean George在倫敦槓桿融資部門擔任高級職務。知情人士表示，現年50歲的George將為這家美國投資銀行交易高收益債券和信用違約掉期(CDS)。

英國金融時報：在債券押注失敗後 對沖基金Rokos引起SEC關注

英國《金融時報》引述未具名知情人士報導，Rokos Capital Management引起美國證券交易委員會(SEC)的關注。此前Rokos對美國國債的大規模押注適得其反，並迫使這家對沖基金向其銀行交出大量現金作為抵押品。

億萬富翁Chris Rokos在虧損後降低其對沖基金風險敞口

針對本月出現的兩位數虧損，Chris Rokos已經降低其宏觀對沖基金的風險敞口，3月可能成為該基金成立以來歷史第二差表現。根據彭博見到的信函，Rokos位於倫敦的投資公司對客戶致信稱，「我們已經降低了風險，損益波動率因此大幅下降」。

業績表現

重倉中國通信運營商助基金經理收益近20% 稱基本面將持續支撐價值重估

一位因早早佈局而獲利豐厚的中國基金經理依然看好中國電信運營商。諾安基金權益投資事業部總經理韓冬燕在採訪中指出，通信運營商近半年來的價值重估基礎在於成長加速，這一基本面變化在較長時間內可持續。她管理的諾安行業輪動混合基金今年以來回報近20%。

Element Capital 3月實現盈利 年內虧損收窄至9%

Element Capital Management正在收復今年早些時候的失地，3月至今都處於賺錢狀態。知情人士透露，3月截至中旬Jeff Talpins經營的這只宏觀經濟對沖基金上漲2%，年內跌幅相應收窄至9%。

東芝被JIP牽頭財團收購或讓對沖基金Effissimo獲利7.68億美元

東芝被JIP牽頭的財團收購可能會讓Effissimo Capital Management Pte獲利近1000億日圓（7.68億美元）。自2017年披露在東芝的持股以來，Effissimo所持這部分股權的價值已幾乎增加了一倍。

基金回報概覽

美國

歐洲

亞洲

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.