聚焦對沖基金：Coatue重倉現金；英國市場動盪讓Odey業績更上一層樓

以下為截至10月12日的兩周對沖基金相關要聞：

交易策略

美國就業數據公佈前夕 對沖基金面對美股周初大漲反而降低風險敞口

在美國上周五發布就業數據之前，對沖基金未加入押注聯儲會即將減緩貨幣緊縮力度的行列。摩根大通機構經紀部門匯編的數據顯示，在美國股市當周周初創下2020年以來最大兩天漲幅時，多空策略對沖基金同時減少了多頭和空頭頭寸。

Laffont稱Coatue仍主要持現 預計股市未來還將下挫

Philippe Laffont的Coatue Management在今年早些時候削減了其對沖基金的股市風險敞口，目前大部分資產都是現金，而且他預計股市將進一步大幅下跌。據在場人士透露，Laffont周二在紐約Robin Hood投資者大會上表示，現在現金占到該公司資產的70%-80%。

行業要聞

Millennium將向一只新股市對沖基金投資數十億美元

Millennium Management計畫向前D. E. Shaw員工Andrew Komery和前Point72 Asset Management員工Alex Chacon創立的一只新全球股票對沖基金投資數十億美元。該基金將於明年開放。此外，Millennium據悉今年底將再返還150億美元給投資者。

前Algebris經理Gallo和Aney創立2億美元對沖基金

前Algebris Investments的經理Alberto Gallo和Aditya Aney已另立門戶，創辦2億美元的對沖基金押注動盪的市場將帶來巨大的獲利機會。公司總部設在倫敦，名為Andromeda Capital Management。

香港暫時吊銷一位對沖基金經理的牌照 事涉大宗交易相關違規行為

香港證監會宣布吊銷Trafalgar Capital Management (HK) Ltd.行政總裁Christopher Aarons的牌照兩年，因為此人依據重要非公開資料，就一家在南韓交易所上市的證券公司股份進行了交易。

觀點分享

對沖基金大佬David Einhorn稱價值投資可能永遠回不來了

Greenlight Capital的創始人David Einhorn周二在紐約出席Robin Hood投資者大會的間隙接受彭博電視採訪時坦言，他不確定價值投資是否還有可能再度盛行。Einhorn稱，大多數價值投資者正被擠出市場，如今的市場參與者大多沒有接受過價值投資方面的培訓或經驗，或者已經轉向了被動或量化投資。

CNBC：傳奇對沖基金經理預計2023年美國經濟將「硬著陸」

Duquesne家族理財室的執行長Stanley Druckenmiller在CNBC Delivering Alpha會議上表示，他預計2023年美國經濟將「硬著陸」，衰退程度可能比許多人預期的更深。他認為市場將來還有麻煩，10年內不會上漲。

對沖基金Balyasny：英國央行救市帶來了失去英鎊控制權的風險

對沖基金巨頭Balyasny Asset Management表示，英國央行上月底為控制債券殖利率而採取的大規模干預行動，為其遏制通膨和防止英鎊下跌的努力帶來了威脅。英國央行承諾臨時無限量購買長期債券，雖然穩定住了市場，但Balyasny表示，此舉表明政府「政策失誤」。

基金表現

Tiger Global等選股型對沖基金沙場折戟 市場動盪中損失慘重

股市大跌之際，Tiger Global Management、Whale Rock Capital Management等選股型對沖基金9月發生虧損。知情人士稱，Chase Coleman麾下Tiger Global上月下跌4.4%，年內累計跌幅擴大至52%。Alex Sacerdote麾下Whale Rock的旗艦基金9月下跌6%，年內累計跌幅擴大至41%。

Citadel四只對沖基金斬獲傲人業績 旗艦基金回報率高達29%

據知情人士透露，Citadel旗下四只對沖基金今年的回報率都達到了兩位數，在動盪的市況下取得了傲人的表現。知情人士稱，Citadel旗艦的威靈頓多策略基金9月回報率為2.5%，年迄今達到大約29%。

Odey的對沖基金今年迄今績效升至193% 多虧了英國市場動盪

上個月在市場動盪中，Crispin Odey有史以來績效最好的年度更上一層樓。他的對沖基金在9月份大漲約25%，英國首相特拉斯先前計畫實施大規模減稅引發市場劇烈波動，使中長期做空英國政府債券和英鎊的他受益匪淺。據知情人士透露，他今年迄今的績效因而推升至193%。

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