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銀行業危機之下避險需求激增 對沖基金錯押日圓會走低

Matthew Burgess

【彭博】-- 對沖基金上周對日圓的空頭押注升至9個月高點，而這正逢全球銀行業危機中日圓作為傳統避險資產重新吸引買家之際。

據商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數據，截至3月21日當周，槓桿基金的日圓淨空頭頭寸增至6月以來最高水平。這可能是一場痛苦的交易，日圓在3月份的漲幅上周擴大至4%，因此前政府為救助瑞信而撮合的交易未能令有關銀行體系壓力不會擴散的擔憂平息。

短線基金可能一直在押注的是，如果聯儲會變得比預期更鷹派，就會提振美元並令日圓承壓。不過，全球殖利率的下跌已經減輕了日圓的壓力，而且在銀行業危機影響下，市場的避險資產需求激增令日圓受益。

「我們正在從日圓走強的共識上回撤，因為基於我們對穩固的經濟基本面的觀點——特別是我們對美國經濟成長韌性以及聯儲會更加鷹派的看法，日圓仍會再度走軟，」Kamakshya Trivedi等高盛策略師上周五在報告中寫道。「現在，我們認為有理由預計短期內情況會逆轉。」

原文標題Hedge Funds Wrong Footed by Bearish Yen Bets as Havens Rebound

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